Ticaret Ticaret Sistemleri hakkında Bilmeniz gerekenler

Eğer tamamen ihtiyari bir tüccar kendini bile otomatik işlem stratejileri hakkında bilgi edinmek için biraz zaman gerekir. Ticaret ticaret stratejileri pazarlara yaklaşım tüccar sistematik olmayan duygusal bir yol sağlar.

Bir kenar ile bir sistem piyasalarında para kazanmak için ellerini bir yol sağlayabilir. Kendi ticaret ticaret sistemi kurmak, ya da bir satıcıdan bir satın alma, otomatik işlem algoritmaları nüansları anlamak olsun başarılı sistemleri ticaret önemli bir parçasıdır.

Otomatik forex ticaret sistemleri büyük hacimli kurumsal yatırımcılar ve küçük perakende yatırımcılar yatırımcılar da dahil olmak üzere bir dizi tarafından kullanılmaktadır. Otomatik Para ticaret bir strateji, risk kararları otomatik işlem yazılımı programlanmış kriterlere dayalı olarak tanımlanır, ilk giriş sırası röleleri ve sonra gerçek zamanlı olarak ticaret riskini yönetir, sonuçta bir kar veya zarar Durdur sinyal.

Otomatik işlem sistemi kullanarak çeşitli yararları vardır. Döviz ticareti algoritmaları kullanmak, ticaret sürecinin insan duyguları alıyor. Bunun yerine bir ticaret uykusuz zaman harcama, fx algoritmik ticaret sistemi-programlanmış ön tanımlı kurallara alır ve izler.

Kim Otomatik bir Sistem Oluşturabilir mi?

Forex otomatik ticaret sistemi tasarımı zaman ve çaba gerektirir. Otomatik algo bir tüccar olmak ve ticaret için sistematik bir yaklaşım eklemenin birçok yolu vardır. Kendini kendi stratejilerinizi kullanarak sistemi programı olabilir, bir başkası için tasarlanmış stratejiler kullanarak otomatik bir sistem program olabilir ya da ticaret mantığı kullanan bir satıcıdan otomatik bir sistem satın alabilirsiniz.

Kendini en çok ticaret sistemleri risk yönetimi ile girdi kriterleri bir araya getiren bir ticaret sinyal üreten yönelik olduğunu otomatik bir ticaret platformu olarak programlanmıştır kodlanmış.

Otomatik işlem sistemleri genellikle karar vermede kullanılan ölçüt platform özel dilini kodlanmıştır doğrudan erişim broker, bağlantılıdır. Bu platformlar fikirleri ile gelip, tekrar çalışıp çalışmadığını görmek için, ve doğrudan bir komisyoncu aracılığıyla onları çalıştırmak için test sağlayan bir yazılım var.

Bazı firmalar otomatik işlem sistemleri programlama için ayrılmış sistemleri bir grup kiralar. Çoğu zaman bu gruplar dahili ticaret sistemi ortamının tüm yönlerini tasarım ve dış firma tarafından üretilen bir yazılım ekleyerek önlemek olacaktır. Ticaret firmaları çoğunlukla özel sistemler istiyor ve bu lüks için, maliyeti yüksek olacak. Bu yazılım platformları birçok C veya C++ veya Python gibi yaygın programlama dilleri kullanın.

Perakende tüccarlar için ticaret stratejisi yazılımı sağlayan birçok satıcı vardır. Platformlar genellikle Kural tabanlı bir strateji oluşturma nispeten basit, genellikle programlama bilgisi gerek kalmadan yapan bir grafik kullanıcı arayüzü olacak. Nokta ve bir son oluşturmak için ticaret stratejisi sonuna tıklayabilirsiniz. Birçok işlem platformları bugün tüccar kurallar önceden tanımlanmış bir dizi kurmak için teknik göstergeler kullanan bir ticaret modeli oluşturmak için izin veren ticaret sihirbazlar var.

Otomatik bir ticaret stratejisi yürütme ile ilgili değişkenlerin büyük bir anlaşma olabilir. Tipik olarak, kullanılan ölçütler tarihsel veri noktaları dayanarak, strateji geçmişte çalışmış tasarımcı görmek için izin verir. Geçmiş performansın gelecek sonuçları göstermez tüm sistem tasarımcıları ve tüccarlar anlamak için önemlidir, ancak.

Geri test kayıpları olasılığını azaltır riske gerçek sermaye, önce bir strateji test lüksü sağlar. Gerçek olamayacak kadar iyi bir şey bulduğunuzda, tekrar test sürecinde bir hata yapılmış, küçük bir örnek boyutu kullanabilirdin, ya da sadece üzerinde değişkenleri optimize edilmiş olabilir farkında olmalıdır.

Eğer kendi strateji programı, sistemin nasıl çalıştığını ve geri test sonuçları sağlam olsun-karmaşık bilgiye sahip olabilirsin. Ayrıca bu sonuçlar oluşturmak için kullanılan verileri aşina olacaksınız.

Tasarım sistem kullandığınız veri kadar iyidir. Eğer veri hatalı ise, sonuç hataları olacak. Kötü tırnak ya da parmak izi, sahte ticaret sinyalleri üretebilir. Ayrıca o verir noktaya mümkün olacak beklenmedik büyük kazanç veya zarar gördüğünde sıradan, dışarı.

Bir yaklaşım olması yararlı olabilir, bir strateji programı için özel bir beceri ya da arzusu olmayan, ama birçoğumuz hala otomatik bir sistem kullanmak istiyorum. Bu durumda, eğer ticaret yapmak istediğiniz bir strateji varsa, sizin için profesyonel bir programcı kod alabilirsin.

Bir Programcı işe Ticaret Stratejisi Kodu

Özel ticaret platformları nüans anlıyor serbest olarak kiralayabilirsiniz birçok yetenekli programcılar var. Bu insanlarla çalışmak ve strateji çalıştırmak her veri serisinin sonuçlar var onları kullanabilirsiniz. Biz bazı olumsuz başkasına programı strateji sahip olma, tabi ek maliyeti vardır. Bu strateji olurdu belirlenmesinde geçmesi için gereken kapsamlı bir deneme ve yanılma süreci içerir.

Bir Satıcıdan bir Ticaret Sistemi satın alma

Son olarak, kira veya sistem satıcı veya bir geliştirici bir ticaret stratejisi satın alabilirsiniz. İlan edilir ve eğer bunlardan birini satın planlıyorsanız, iyice sistem araştırması gereken birçok ticaret sistemleri vardır.

Özel otomatik işlem sistemleri geçmişte yapmış nasıl tarif internet boyunca bulabileceğiniz otomatik işlem sistemleri ederiz. Saygın ve uzun bir süredir var böyle bir şirket Vadeli Gerçeği Dergisi. Eğer bir inceleme bulamazsanız, gerçek sermaye kullanarak stratejiyi önce bir demo hesabı üzerinde sistemi test emin olun.

Bir satıcı ticaret sistemi satın aldığınızda, emin iddialarını hedefleri doğrultusunda yapmak. Örneğin, portföy çeşitlendirme eğilimi izleyerek bir strateji olarak otomatik bir sistem kullanarak çalışıyorsunuz, uzak stratejilerini demek dönülüyor ayırma sistemleri olarak başvuran sistemleri çekiniyorlar.

Strateji kağıt üzerinde iyi görünüyor ama gerçek zamanlı olarak başarısız yapmak için kullanılan teknikleri sadece tarihsel sonuçlarını gösteren geri test konulardan biri, ve bu nedenle satın alma ticaret stratejisi vardır. Eğri uydurma veya en iyi duruma getirme üzerinde, belirli bir tarihsel dönem boyunca çok iyi görünen otomatik bir ticaret sistemi oluşturabilir.

Sistem tasarımcısı biraz üstün performans elde etmek için kullanılan kriterleri değiştirebilir. Örneğin, bir tasarımcı-2 yıllık bir süre için hareketli ortalama crossover bir sistem optimize strateji aşağıdaki bir eğilim testi olabilir. Bir zamanlar güzel görünen bir sonuç bulurlar, bu strateji uzun bir süre çalışıp çalışmadığını görmek için test ediyorlar. Çoğu zaman, uzun vadede sağlam sonuçlar bulamazlar, ama sistem satın aldığınızda, bu söylemeyeceğim. Örneğin, son 10 yıl içinde test ettiğinizde %50 son 2 yıl içinde iade hareketli ortalama crossover strateji, %30 kaybeder daha sonra öğrenebilirsin.

Bir ticaret planı karlı ve neredeyse hiç geri çekilmeler olan esnaf çok yüksek oranda olması gerektiğini tüccarlar bazen varsayalım. Bu düşünceyle, vicdansız bir tasarımcı tamamen otomatik ticaret sistemi canlı bir pazara gelir gelmez başarısız şaşırtıcı sonuçlar oluşturmak için ayarlanabilir parametreleri oluşturabilirsiniz.

Sistemleri Duygu Azaltmak

Otomatik ticaret sistemi aktive bir kez, belirli bir fiyat kriteri veriler risk başlatmak için kurallara uygun olmadığını belirlemek için bakmak başlayacak. Bir hareket işlem zaman, sistem daha sonra eğer risk kriterlerini belirlemek için gerçek zamanlı olarak konumunuzu izler.

İnsan duyguları otomatik bir ticaret sistemi kullanırken biraz azalmış olsa da, duyguların hala bir rol oynayabilir. Çalışıp çalışmadığını belirlemek için yeni bir sistem için uygun zamanı vermek gerekir. Ticaret disiplin gerektirir, ve sistem bir tüccar bile zaman zaman sistemi sorgulamalı, bu kadar mağlubiyet işleyeceğini bilmek önemlidir. Bu konuda önceden karar vermelisiniz, bu yüzden de gerekirse geç erken ya da fişi çekerek kaçının.

Eğer sistem kendini geliştirdi ve geri test, eğer planlandığı gibi gerçekleştirmek olmasa bile strateji bağlı olmak ve fişi çekmek için başarısız olabilir. Bir oyun planı için otomatik bir sistem işe önce sopa ve hedeflerinizi açıklayan kriterler olduğundan emin olun.

Hızı neden Önemlidir?

Otomatik işlem, yüksek frekans türlerinin en önemli unsurlarından biri bir işlemi tamamlamak için ilgili sistem hızıdır. Örneğin, istatistiksel arbitraj olan transact hızı, arbitraj yakalamak için kritik olduğunu otomatik işlem türüdür. İstatistiksel arbitraj, beklenen değerlerine göre varlıklar fiyatlandırma Bayan yakalamak için çalışan bir stratejidir.

Bu strateji birkaç esnaf aksine birçok esnaf, beklenen değer yaklaşımı için bir güvenlik dönüşü arıyorsanız doğru olması daha olası olduğu anlamına gelir, büyük sayılar Kanunu, dayanır edilir. Bu yüzden, 100 bin kere arbitraj esnaf gerçekleştiriyorsanız, on kez işlem yapıyorsanız, daha öngörülebilir sonuçları olacaktır. Elde belirli bir fiyat otomatik kara kutu başarısı için çok önemli olduğu yüksek Frekanslı otomatik işlem çok hızlı yürütülmesini gerektirir.

Bu işlem, forex kullanarak, ya da hisse senetleri ve diğer Menkul Kıymetler ile çalıştırılabilir. Popüler bir strateji genellikle dar bir aralıkta ticaret para geçerli çift veya sepeti kullanıyor. Bir elin bir para birimi diğer geride bırakıyor zaman, daha kötü performans gösteren para birimi stratejisi yani geri dönüşü için çift veya sepet tarihi ortalama bir değer olarak bakılıyor satın alır.

Döviz ticareti çevre pazarlar hızla değişiyor. Esnaf otomatik olduğunda, değişen piyasa koşullarına anında yanıt verebilirsiniz. Otomatik bir sistem kullandığınızda, sistem her zaman piyasa izleme. Bir ticaret ve hızlı bir şekilde almak için yeteneği ağır başarılı bir tüccar şansını yanadır. Daha hızlı ve daha verimli ticaret, kaymayı azaltır ve teklif sunmak yayılır azaltmaya yardımcı olur.

Tüccarlar ticaret programı kullanmak bazen komisyoncu bypass edebilirler. Örneğin, Reuters ilgili bir sistem erişimi olsaydı, broker yayılır ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Komisyoncu fiyat agnostik olması bekleniyor olsa da, birçok broker pozisyonları taşımak ve olacaktır dönemleri ya da daha saldırgan ya da daha az agresif stok dayanıyordu.

Teknoloji otomatik işlem büyük bir rol oynar. Kullanılan sistemler yanılmaz değildir. Tüccarlar donanım veya yazılım arızaları deneyimi sayısız örnekleri vardır. Eğer, örneğin, ticaret platformu ve exchange arasındaki bağlantı başarısız olursa, esnaf idam olmayabilir. Otomatik bir ticaret sistemi kullanırken, dikkatli ve düzenli takip edilmesi gerekiyor. Eğer esnaf izlenmez sürekli esnaf özgün mantıktan başıboş veya istenmeyen emir yerleştirildiği durumların içine çalıştırabilirsiniz.

Büyük Oyuncular ve Tescilli Ticaret Kodu

Yüksek Frekans ve diğer özel ticari şirketler tarafından geliştirilen otomatik işlem kodu, son derece hassas ve firma için son derece değerli bir varlıktır. Şirketin önemli gelir elde etmek için izin verebilir beri şaşmamalı.

Rönesans Teknolojileri en ünlü otomatik ticaret sistemi hedge fonları ve yatırımcılar için önemli bir yıllık döner üretti.

2009 yılında, Goldman Sachs bankasında çalışan bir programcı Sergey Aleynikov çaldı Goldman görgü ticaret kod adlı. Aleynikov mahkum oldu ama suçlamaların federal temyiz mahkemesi tarafından geri alınmıştır ve sekiz yıl hapis cezasına düşürüldü. Ancak, Goldman Sachs davası ile amansız bir mahkumiyet onların peşinde devam etti. Siyah kutular genellikle birçok durumda avantaj sağladığı fırsatlar genellikle başkalarının strateji kopyalamak başlar kaybolur beri son derece değerli bir fikri vardır.

Ticaret Algoritmaları Ayak İzi Bırakmak

Otomatik işlem sistemleri bilincinde akıllı para ticareti nerede olduğunu belirlemek yardımcı olabilir. İhtiyari bir tüccar algoritmalar işlem nerede sık sık yansıtan hacmi ve açık pozisyon değişimleri bulabilirsiniz. OTC döviz piyasasında hacim ve açık pozisyon bulmak için kolay olmasa da, vadeli işlem ve hacmi ve açık pozisyon önemli değişimleri ölçmek için işlem gören fonlar döviz seçenekleri seçenekleri ile vadeli işlemler ve borsa yatırım fonlarının boyunca izleyebilirsiniz.

Alışılmadık bir ses tüm ihtiyari tüccarlar tarafından izlenmesi gereken bir şey var. Eğer olağan dışı bir birim bloklar görürseniz, eğer bir algoritma bu düzeyde işlem olmadığını belirlemek için deneyebilirsiniz. Daha büyük seviyelerde kaldıraçlı olduğundan bu konsept seçenekleri ile başlıyoruz daha. Örneğin, bir para birimi ETF her seçenek sözleşme, temel ETF yüz hisse eşdeğerdir.

Aşağıdaki örneğe bakarak, 70 sent için de “para” fiyatı olan 102.50 $FXE ETF 1 sözleşme satın alabilirsiniz görebilirsiniz. $70 ETF değer 10,250 $100 hisse kontrol edebilirsiniz. Bu 1 146 etkin kaldıraç olduğunu.

Özet

Otomatik işlem stratejileri kullanan perakende tüccarlar için en büyük zorluklardan biri sistemi ile geri çekilme dönemlerinde sopa tüccar yeteneğidir. Eğer bu kriterleri göz ardı ederseniz ve stop out veya erken kar alır, dönüş profili değiştiren sensin. Otomatik bir ticaret stratejisi aptal kanıt sonuçlar verecektir gibi gerçekçi beklentilere sahip olmak önemlidir.

Rahat ettiğiniz dalgalanma ile para kazanan bir strateji için bakmak gerekir. Unutmayın, piyasa riski almaya öder. Daha büyük potansiyel ödül riske ediyorsunuz. Eğer otomatik işlem stratejisi belirliyor bu hali tahammül edemiyorsanız, risk toleransı uygun birini bulmak gerekir.

Elbette otomatik işlem için artıları ve eksileri vardır. Otomatik bir ticaret sistemi dışında bir duygu çok kaldıran birçok insan için büyük bir avantaj. Eğer stratejinizi oluşturan araştırma güveniyor, ve sistem tarihsel veri ile olduğu gibi gerçek zamanlı olarak gerçekleştirecek rahat hissediyorum, o zaman büyük olasılıkla başarı yaşayacaksınız. Eğer dikkatli değilseniz, gerçek zamanlı ticaret beklendiği gibi gerçekleştirmez, üzerinde optimize edilmiş bir sistem geliştirmek veya satın kadar rüzgar olabilir en göze çarpan dezavantajı vardır.

Uygun şekilde otomatik bir sistem ticaret için disiplin sürer. Birisi düzenli olarak izliyor ve izleme sistemi olmalı. Eğer sistem izlemek istemiyorsanız üzerinden otomatik bir ticaret sistemi esnaf olan bir para yöneticisi para vermeden düşünebilirsiniz. Esnaf takip etmek ve getiri beklentileri doğrultusunda olup olmadığını görmek gerekebilir.

Ayrıca kötü tırnak sistemi test etmek için kullanılan verileri anlamak gerekir anlamına gelir sistemleri için bir kabus olabilir. Hız birçok örneği ve bir avantaj elde etmek için önemli olan, kurumsal tüccarlar sistemi bir sinyal sağlar bir kez onları en hızlı giriş sağlayan değişimleri ile direkt bağlantısı kullanır.

Emin bir süreci başarılı bir sistem tüccar olmanı sağlayacak oluşturulur emin olmak gerekir. Bu tasarım, sistemin Test ve uygulanması da dahil olmak üzere tüm aşamalarını içermelidir.

İlginizi Çekebilir: