Nihai Kılavuzu için aşağı Stratejileri geriye dönük

Hiç bir para birimi çifti izliyor ve tanıdık bir desen görülmüş, ancak ticari yaklaşım nasıl emin değil misiniz? Belirsizlik hissini tüccarlar her gün binlerce hissediyorum biridir. Şimdi flip tarafında, daha hazırlıklı ve bir sonraki adım içgüdüsel olarak ne olması gerektiğini gerçekten bilen diğer tüccarlar vardır. Bu ikinci tüccarlar çok okuyan ve geriye dönük aracılığıyla price şekilleri ve hareketleri araştıran sayısız saat geçirdim ve güven düzeyi yüksek olan daha zahmetsizce ve sonuç olarak ticaret planlarını yürütmek edebiliyoruz.

Peki, geriye dönük döviz piyasasıdır? Tarihsel fiyat verileri temel forex strateji tester kullanma işlemi var. E döviz kurları grafikleri yazdırmak, ya da geri çizelgeleri bakarak manuel üretmek gerçekleştirebilirsiniz. Buna ek olarak, örüntü tanıma görevleri gerçekleştirmek sofistike karmaşık algoritmalar kullanabilirsiniz.

Forex stratejileri e doğru karar hangisi, piyasada belirgin bir avantajı sağlamak için bir eğilimi gösterdiğini ortaya çıkan durumları analiz yardımcı olacaktır sürecinin kendisi.

Manuel Geriye Dönük Test Yöntemleri

Manuel, geriye dönük bir işlem zamanında ve zorlu olabilir, ama gerçek ve denenmiş bir yöntem. Ama sorunlardan bazıları, bir hata yapmak için verimlilik eksikliği, ve daha büyük bir olasılık.

Örneğin, bir kağıt parçası üzerinde bir grafik arıyorsanız, eğer bir döviz çifti aslında önceki fiyat noktasından daha düşük oluşturulan olup olmadığını belirlemek için zor olabilir. Online el ile çalışarak bu sorunu azaltabilirsiniz, ama yine de, bu süreç hala zaman alıcı olacaktır.

Bir ticaret stratejisi elle geriye dönük ticaret fikrin uygulanabilir olup olmadığını ölçmek için izin verecektir. Tarihsel veri ilerleyin, fikirlerinizin işe yarayacak mı diye bakıyorum edebilirsiniz. Kapsamlı bir şekilde test etmek istediğiniz değişkenleri belirledikten sonra, otomatik bir süreç daha uygun ve daha verimli olabilir.

Manuel, geriye dönük bir projenin ilk adımı, kullanımı kolay ve uygun grafik yazılımı bulmak. Eğer mevcut veri beş veya on yıl varsa, özellikle geri günlük veya haftalık bir strateji test etmek isteyen varsa iyi olur. Eğer bir gün içi strateji bulmaya çalışıyorsunuz, fikirlerinizi test etmek için veri birkaç yıl kullanmak mümkün olabilir.

Gün içi zaman serisi fazla veri içerebilir ve bu alanda güvenilir veri bulmak bazen zor olabilir. Örneğin, bir dakika veri noktaları analiz, puan milyon-1 3 yıllık bir süre içinde fazla olan her gün için 1.440 noktaları değerlendirmek gerekir.

Otomatik Geriye Dönük Test Yöntemleri

Fikirlerinizi e yolları vardır. Kendi veri test etmek için bir döviz simülatörü kullanabilir veya daha karmaşık kavramlar için temel test etmenizi sağlar, döviz, geriye dönük yazılım kullanabilirsiniz.

Google ve tarihsel veri indirmek için izin verir Yahoo gibi ücretsiz veri sağlayıcıları bir bolluk vardır. Bu veri noktaları çoğu günlük veya haftalık açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış bilgileri olacak. Sonra e platformunuz alınan excel gibi bir elektronik tablo içine bu veri indirebilirsiniz.

Eğer içi böyle bir saatlik olarak gün veri, kısa veya kene verileri kullanarak bir strateji test etmek isteyen varsa, büyük olasılıkla bir satıcıdan verileri satın almanız gerekir. Genellikle verilerini zaten süzülür ve temizlenir, zaman serisi kötü kene çıkarma olan bir satıcıdan verileri satın alma avantajları vardır.

İndirdiğiniz herhangi bir veri doğruluğu için test edilmelidir. Emin olun hiçbir kötü veri noktaları olduğu için, özellikle yüksek ve düşük puan üzerinde bir ticaret girmek güvenmek istiyor. Kötü veri noktaları veri giriş ya da çıkış noktaları oluşturmak için kullanılan yanlış yüksek veya alçak olursa hatalı sonuçlar üretebilir.

Gerçekten strateji anlamak ve verileri, sonuçları değiştirecek olmadığını belirlemek gerekir. Örneğin, eğer günlük veri bakıyorsanız, o gün yüksek bir gün düşük önce veya sonra oluştuysa bilmiyorsun. Bu ölçüt bir sinyal üretmek, eğer fiyat hareketi hareketi gerekli sırayla olmadı bile olabilir gibi kar al ve zararı Durdur yakın giriş seviyesi sizin için sorun oluşturabilir.

Örneğin, önceki gün yakın bir ticaret girin ve zararı Durdur ve kar al seviyelerini ertesi gün aralığı ile, ticaret sonuç gerçekleşmeden ne zararı Durdur değerlendirirken sisteminiz olayların sırası bakar ve kar seviyesini alıp, daha sonra nasıl bağlıdır.

Tekrar Test Yazılımı Kullanarak

Test stratejisi geri başka bir yolu bilgisayarın içinde kullanmaktır. Birçok işlem platformları bugün tüccar kurallar önceden tanımlanmış bir dizi kurmak için teknik göstergeler kullanan bir ticaret modeli oluşturmak için izin veren ticaret sihirbazlar var. Kullanılan ölçütler tarihsel veri noktaları dayanarak, strateji geçmişte çalıştı görmek için sağlar.

Demo strateji tester dahili bir otomatik e bir aracı bir örnektir-tekrar test sisteminde, bu durumda A platformu içinde yer almaktadır.

Dillerini ve grafik kullanıcı arayüzü, hangi platformunda sistemi inşa etmek için etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca (uygulama programı arayüzü) API, kullanımı ve özelleştirilmiş bir sistem kodu deneyebilirsiniz. Demo strateji tester aşağıda bir ekran görüntüsü:

Otomatik bir Ticaret Sistemi oluşturma

Ticaret cephanelik için sistematik bir yaklaşım eklemenin birçok yolu vardır. Kendi fikirleri ve stratejileri kullanarak sistemi programı veya bir başkası oluşturduğunuz stratejiler kullanarak otomatik bir sistem program olabilir. Eğer ticaret sistemi yaygındır, hareketli ortalamalar, ya da diğer teknik çalışmaları gibi araçlar kullanıyorsa, geri test için en etkili yaklaşım geri stratejilerinizi test etmek için Ninjatrader A ya da benzeri bir platformu bulmak için olacak.

Biraz zaman alacak bir satıcı arabirimi kullanmayı öğrenme, ancak bu sistemler küçük geliştirme deneyimi olanlar içindir. Böyle hareketli ortalama geçitler gibi standart stratejileri, ya da alım ve satım koşullarının programlı, en geri test yazılım paketleri içine, size kolaylık sağlamak için önceden vardır.

Kendini en çok test sistemleri risk yönetimi ile girdi kriterleri bir araya getiren bir ticaret stratejisi oluşturmak yönelik otomatik bir ticaret platformu olarak programlanmıştır kodlu geri. Karar vermek için kullanılan kriterler platformu tescilli dilinde kodlanmıştır. Bu yazılım paketleri çoğu bir strateji oluşturmak için sadece belirli değişkenler ve kriterler tıklayın için izin veren bir grafik kullanıcı arabirimi vardır.

Eğer bir sistem programlama özel programlama gerektiren teknik yetenekleri ya da ötesinde karar verirseniz, bir sistem kod yardımcı olacak kiralık freelancer programcı var.

Serbest çalışan bir Programcı işe

Özel ticaret platformları nüans anlıyor serbest olarak kiralayabilirsiniz birçok yetenekli programcılar var.

Bu bireyler ile çalışmak ve size verilen strateji ile çalışan her veri serisinin sonuçlar var onları kullanabilirsiniz. Ama dışarıda bir programcı kullanarak bazı olumsuzlukları olabilir. Biz bazı olumsuz başkasına programı strateji sahip olma, tabi ek maliyeti vardır. Bu ilk sistem programlama, yanı sıra, daha sonra hata ayıklama süreci içerir. Olası strateji çimdik gerekir beri, bir değişiklik için sormak her zaman programcı ödeyecek belirlemek için çalışmalısınız. Sabit bir ücret veya saatlik ücret düzenlemesi kullanılmalıdır olup olmadığını karar vermek zorunda olacak.

Geriye dönük yararları çok sayıda sağlar. Eğer stratejiniz belli risk kriterleri karşılayan ve farklı piyasa ortamlarında çalışma ihtimali olduğunu belirlemek mümkün olacak. En önemlisi, eğer metodoloji olumlu tarihi bir sonuç gösterir olmadığını görmek için, riske gerçek sermaye önce sahipsiniz. Bu gelecekte karlı ticaret sonuç garanti değil, ama potansiyel kayıp olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Böylece, sağlam bir geri test sonuçları nasıl sistemin nasıl çalıştığını ve samimi bilgi sahibi olacaktır kendinize bir strateji programlama avantajlarından biri. Bu sistem canlı işlem yaparken daha fazla güven sağlayacaktır.

Daha önce belirttiğimiz gibi, geliştirdiğiniz, sistemi kullandığınız veri kadar iyidir. Eğer veri hatalı ise, sonuç hataları olacak. Kötü tırnak ya da parmak izi, sahte ticaret sinyalleri üretebilir.

Eğer kendi veri indirme ücretsiz yazılım sağlayıcısı, verilerde eğer şüpheli görünen herhangi bir masraf olup olmadığını görmek için gitmelisin. Kapanış değerleri genellikle tutarlı olmakla birlikte, yüksek ve düşük değerler hatalı sonuçlar için takılmalar olabilir.

Bir Ticaret Sistemi satın alma

Piyasada olan ticari işlem sistemleri düzinelerce vardır. Birçok geri geliştiricileri tarafından test edilmiş ve bazı sistem onların muhteşem döndürür bildirir. Ticari işlem sistemleri ile ilgili olarak, her zaman bir iddia gerçek olamayacak kadar iyi ise, genellikle gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu öncül üzerinde çalışmak gerekir. Birçok kez bu “muhteşem” sistemlerle donatılmış çok karlı bir şekilde son derece tarihsel verilere dayalı olarak göründükleri optimize edilmiş ve eğri üzerinde, ama gerçek zamanlı olarak işlem zaman paramparça eğilimindedir.

Çeşitli sistemler gerçek zamanlı olarak nasıl performans gösterdiğini açıklayan internet boyunca bulabileceğiniz işlem sistemleri ederiz. Ticaret sistemleri gözden geçirilmesi için bir saygın kaynak Vadeli gerçektir. Eğer bir inceleme bulamazsanız, gerçek sermaye kullanarak stratejiyi önce bir demo hesabı ticaret sistemi test edin.

Geri sorunları ve Tuzaklar Test

Strateji, kağıt üzerinde çok iyi ama gerçek zamanlı olarak başarısız hale getirmek için kullanılabilecek teknikler olduğundan söz, geri test konulardan biri olarak, ve bu nedenle satın alma sadece tarihsel sonuçlarını gösteren ticaret stratejisi vardır. Eğri uydurma veya en iyi duruma getirme üzerinde, geri test edilmiş ve belirli bir tarihsel dönem boyunca çok iyi görünen bir sistem üretmek.

Sistem tasarımcısı biraz üstün performans elde etmek için kullanılan kriterleri değiştirebilir. Örneğin, bir tasarımcı-2 yıllık bir süre için hareketli ortalama crossover bir sistem optimize strateji aşağıdaki bir eğilim testi olabilir.

Bir zamanlar güzel görünen bir sonuç bulurlar, bu strateji uzun bir süre çalışıp çalışmadığını görmek için test ediyorlar. Çoğu zaman, sonuçları en iyi adil olmak, uzun vadede olur, ama sistemi satın aldığınızda size bunu söylemeyeceğim. Son 10 yıl içinde test 100 % son 2 yıl içinde iade hareketli ortalama crossover strateji daha sonra tek öğrenebilirsin, %20 kaybeder.

Yapmak istediğin bu sistem ileri bir test henüz gerçek zamanlı bir ticaret ortamı daha iyi yapar ya da nasıl olduğunu görmek için.

Ticaret sistemi esnaf kazanan çok yüksek bir oranda olması yanı sıra, birçok acemi tüccarlar bazen varsayalım. Bu düşünceyle, vicdansız bir tasarımcı örneğin %90'ın üzerinde inanılmaz bir kazanma oranınız oluşturmak için ayarlanabilir parametreleri oluşturabilirsiniz. Bu eğitimsiz bir göz için cazip görünebilir, ama vakaların büyük çoğunluğunda, bu tür bir sistem, eninde sonunda kayıplar sistemi oluşturur herhangi bir kazanan ticaret birçok katları olacak çünkü havaya uçurmak olacaktır.

Ticaret Olumsuz Duygular çıkarma

Backtested bir sistem bir ticaret insan duygu bazı temizlenmesine yardımcı olur. Birçok yatırımcı bir ticaret geçmişte çalışmış kavramı ile sakinleştirdi var. Bir ticaret size karşı hareket ediyor ve para kaybediyor, bu özellikle yararlıdır. Yem kesme karşı tutunacak ve ticaret oynayalım çok muhtemeldir, sistem yapmak için çağırır ne olduğunu varsayarsak.

Backtested ticaret stratejisi veya bir sistem ile sağlayan önemli bir metrik maksimum geri çekilme olduğunu. Bunu anlamak için bir portföy yalak düşüş en büyük zirve söyler. Geri strateji test ettiğinizde strateji yaşadığı en büyük düşüş görülmesi maksimum geri hesaplamak gerekir. Maksimum düşüş son hesaplamalar eğer olumsuz bir pazar durumu yaşarsanız ne bekleyebilirsiniz bir fikir verecektir, ve daha iyi bu deneyim, olası en kötü durum senaryosu olarak plan sağlayacaktır. En kötü düşüş senin arkanda değil önünde olduğunu, ancak çoğu durumda, unutmayın.

Eğer 10K yatırım ve maksimum düşüş oldu %15'i olan 1.500 $10 yıldır bir sistem backtested varsa, o zaman genellikle sisteminizde takip için yılda 15-20'den fazla kilo düşünmüyoruz. Eğer birden çok piyasa ortamlarında sisteminizi test ederseniz, bu tür bir analiz bir pozisyon karşı beklenmedik bir şekilde hareket başladığında sistem dikkatle izlemeleri gerekir belirlemenize yardımcı olacaktır. Eğer sistem 2 kat önce maksimum geri çekilme yeni maksimum bir düşüş varsa, yeniden e geçmişi değerlendirmek veya risk parametreleri ayarlamak gerekebilir.

Negatif yüklü duygular geri test edilmiş bir sistem ticaret başladığınızda biraz minimize edilebilir olsa da, hala karar süreçlerinde bir rol oynayabilir. Çalışıp çalışmadığını belirlemek için yeni bir sistem için uygun zamanı vermek gerekir. Sisteminizin sonuç vermiş, ne umuyorsun, ve eğer planlandığı gibi gerçek zamanlı sonuçlar değilse yapman gerektiğini düşündüğün şeyi önceden planlamalısınız.

Ayrıca gerçek sermaye aksine bir uygulama hesabı kullanarak stratejinizi test ileri zaman harcamak gerekir. Birkaç hafta ya da ay için bunu yapmak ve backtested sistemi stratejisi ile gerçek sermaye kullanmayı denemeden önce, beklenen getiriler olduğundan emin olun.

Eğer sistem kendini geliştirdi ve backtested, eğer planlandığı gibi gerçekleştirmek olmasa bile strateji bağlı olmak ve fişi çekmek için başarısız olabilir. Bir oyun planı sopa ve hedefleri tanımlayan kriterler olduğundan emin olun.

Özet

Geriye dönük bir mükemmel olursa bir ticaret stratejisi gelecekte iş potansiyeline sahip olmadığını belirlemektir. Sadece bir sistemin son sonuçlar olumlu, çünkü mutlaka bir strateji gelecekte çalışacak anlamına gelmez aklınızda tutun. Ama idamın daha fazla güven vermelidir. Ve bu umut tacirleri, biz en iyisi. Kesinlik üzerinde yürütülen değiliz, olasılıklar üzerinde ifa ediyoruz.

Bu e için temiz ve sahte yüksek ve alçak yok kullandığınız veri emin olun. Eğer gün içi verilere dayalı bir ticaret sistemi varsa, özellikle dikkatli olun. Maksimum hesaplamak geri çekilme yani tepe noktasından dip noktasına kaybetmek bekliyoruz, ve gerçek sermaye risk almaya karar vermeden önce demo para ile strateji test etmek için emin olabilirsiniz en iyi anlıyorsun.

İlginizi Çekebilir: