Forex Döviz Korelasyon Kullanma

Burada bu Blog yazısı Ses Sürümü Almak için tıklayın

14 Forex Döviz Korelasyon Kullanma:53

Pazar Korelasyon ve Döviz Korelasyon

Finans korelasyon iki farklı varlıklar birbirlerine göre nasıl hareket edeceklerini istatistik ölçüsüdür. Pozitif bir korelasyon aynı yönde hareket etme eğilimi varlıklar arasında var. Örneğin, pozitif bir korelasyon ABD Doları göre Kanada Doları değeri, ABD Doları cinsinden ifade edilen ham petrol fiyatı arasında görülmektedir. Tersine, negatif bir korelasyon genellikle ters yönde hareket eden varlıklar arasında var. Böyle negatif bir korelasyon genellikle EUR/USD döviz kuru, USD/CHF döviz kuru arasında var, örneğin.

Para birimi korelasyon güçlü döviz kurları Portföyü holding — yer genel dalgalanma — ve dolayısıyla risk etkisi. Sonuç olarak, döviz korelasyon kullanmayı Öğrenme herhangi bir ciddi döviz tüccar anlamak için kur riski yönetimi önemli bir unsurdur. Döviz çiftleri bakımından dünyanın korelasyon kavramını kavramak için, tüccar ilk Pazar korelasyon para değerini nasıl etkilediğini anlamak gerekir.

Kanada'da büyük bir petrol üreticisi olması nedeniyle, para birimini doğrudan ham petrol fiyatındaki dalgalanmalardan etkilenebilir. Eğer takdir ham petrol fiyatı ise, emtia fiyatlarındaki artış, genel olarak diğer para birimleri karşısında Kanada Doları artış değerini yapacak. Bu Kanada Doları göreli değeri, bu nedenle ham petrol fiyatları için olumlu bir ilişki vardır.

Diğer taraftan, ABD Doları olumsuz Amerika Birleşik Devletleri dünya piyasasında petrol net bir tüketici olması nedeniyle petrol fiyatları ilişkili olma eğilimindedir. Ham petrol fiyatı için bireysel para piyasası ilişki nedeniyle petrol fiyatlarında yukarı bir spike olumsuz USD/CAD döviz çifti etkiler olur.

Döviz çiftleri’ ilişki onların birbirlerine göre fiyatlı ve çiftler halinde işlem olması nedeniyle para birimleri arasında görülen bağımlılık ortaya çıkar. Örneğin, EUR/TL parite de EUR/USD ve TL/USD döviz kuru bir türevidir. Bu nedenle, TL/USD EUR/USD uzun pozisyon ve kısa pozisyon alacak olan bir tüccar aslında EUR/TL uzun pozisyon almış, etkili bir şekilde birbirlerini iptal eden kısa ve uzun USD pozisyonlarını nedeniyle vardır. Ayrıca, EUR/YTL döviz kuru, ABD Doları karşısında, olumlu/USD EURO ilişkili ve olumsuz/USD YTL arasında olmak her iki bileşen çiftleri döviz kuru ile ilişkilidir.

Para birimleri Korelasyon: Daha Pozitif ve Negatif Korelasyon

Döviz kurları birbirlerine göre değerli olan iki ulusal para birimleri, oluşur. Farklı unsurları bir dizi, doğrudan iki ülke para birimi arasındaki değeri, böyle bir faiz oranı farkı, ülkenin sadece birkaç isim emtia üretici ya da tüketici olup her iki ülke arasındaki ticaret dengesi olarak etkiler.

İki veya daha fazla döviz çiftlerinin Kur seviyeleri genellikle birbirlerine göre tutarlı bir yönde hareket olduğunda döviz korelasyon oluşur. Bu fiyat veya döviz kuru seviyesi aynı yönde ya da döviz kuru seviyesi ters yönde hareket eğilimi oluşur negatif bir korelasyon, hareket eğilimi olumlu bir ilişki olabilir. Ayrıca, bir bağlantısızlık eğer döviz çiftleri genellikle bağımsız olarak tamamen rastgele yönlerde belirli bir süre içinde hareket meydana gelirdi.

Pozitif Korelasyon – iki döviz çiftleri hareket aynı yönde – eğer bir çift yukarı taşır, sonra da bunu diğer mu. Eğer ABD Doları için talep artar, hem de döviz çiftleri seviyesi genellikle azalacak çünkü örneğin, EUR/USD ve TL/USD pozitif bir ilişki vardır. Tersine, ABD Doları için talep düşerse, o zaman her iki döviz çiftleri düzeyde artmasını sağlayacak.

Negatif Korelasyon Negatif korelasyon ise tam tersi pozitif korelasyon ile değişimi seviyelerden döviz çiftleri genellikle hareketli ters birbirine. Örneğin, negatif bir korelasyon EUR/USD ve USD/CHF döviz çiftleri arasında var. ABD Doları artış talebi olduğunda, döviz çiftleri genellikle ters yönde hareket, USD/CHF genellikle nedeniyle, ABD Doları için çifti temel para birimi olma artması, EUR/USD ile ABD Doları o hesaptan diğerine para azalmakta ve.

Dünya ekonomisi dinamik yapısı nedeniyle, döviz ilişkili çiftler halinde değişiklikler yapmak ve para arasındaki korelasyonu hesaplama çoklu döviz çiftleri pozisyonlar söz konusu olduğunda forex risk yönetimi için çok önemli çiftleri olun. Korelasyon değişiklikleri günlük sırayla uzun süreli ilişkileri bir tüccar tahminler doğruluğunu etkileyebilecek bazı para birimleri, oluşabilir. Korelasyon çeşitleri için bazı nedenler her ülkenin Merkez Bankası para politikası değişikliği, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı duyarlılığı ve siyasi ve ekonomik faktörler vardır.

Forex Hesaplama ilişkinin önemi

Nedeniyle tüm forex döviz çiftleri içerir gerçeğine uygun ilişki yönetimi yokluğunda bir döviz Portföyünde önemli bir risk faktörü olabilir. Aslında, birden fazla döviz çifti pozisyon alarak herhangi bir forex tüccar etkili olup olmadığını ya da değil kısmı korelasyon alım satım yer alıyor.

Korelasyon iki döviz çiftleri ticaret riskini artırabilir bir örnek olarak, bir tüccar ticaret kendi planına parametre ticaret risk başına hesabın yüzde iki denge durumu göz önünde bulundurun. Eğer tüccar aynı ABD Doları tutarı TL/USD EUR/USD uzun pozisyon ve uzun bir pozisyon alırsa, her iki yüzde risk ile iki pozisyon verdikleri gibi görünüyor. Yine de, iki döviz çiftleri olumlu şiddetle uygulamada korelasyon, eğer Euro zayıflar karşısında AMERİKAN Doları varsa, Sterlin karşısında da ABD Doları olarak zayıflatmak eğilimindedir. Bu nedenle, tüccar tarafından üstlenilen toplam riskin ya da TL/USD veya USD/alınan %4 risk kaba eşdeğer olacaktır.

Tersine, eğer tüccar TL/USD EUR/USD kısa pozisyon ve uzun pozisyon kabul edilirse, her ticarette riskler iki döviz kuru pozitif korelasyon nedeniyle belirli bir dereceye kadar iptal eğiliminde olacaktır. Olumlu şiddetle ilişkili olan döviz çiftleri ters pozisyonlar açılması portföyün toplam riski azalır, kusurlu bir çit gibi bir şey olabilir.

Döviz kurları hesaplama, Korelasyon

Döviz çiftleri arasındaki ilişki kesinliği olmayan ve her ülkenin ekonomisi, Merkez Bankası para politikası, siyasi ve sosyal koşullar altında yatan değişen temelleri bağlıdır. Para birimi korelasyon güçlendirmek, zayıflatmak ya da bazı durumlarda, neredeyse tamamen rastgelelik içine yıkmak olabilir.

Finans dünyasında, ilişkileri genellikle nicel ve döviz korelasyon tablosunda 1 +nereden -1 için değişen bir ölçek kullanılarak görüntülenir:

  • 0 – hayır korelasyon eşittir. İki çift birbirinden tamamen rasgele ve bağımsız bir şekilde davranır bu nedenle, sıfır korelasyon olan iki döviz çiftleri anlamına gelir.
  • 1 + – tamamen pozitif bir korelasyon eşittir ve iki döviz çiftleri genellikle zaman aynı yöne 100 oranında hareket edecek anlamına gelir.
  • -1 – iki döviz çiftleri genellikle ters yönde zaman yüzde 100'e taşımak anlamına gelir negatif bir korelasyon, eşittir

Gösterim amacıyla aşağıda gösterilen para birimi korelasyon tablo 19, 2016 Nisan hesaplandı. Hızlı bir saat ile bir yıllık zaman dilimleri için farklı para birimi arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılabilir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo nasıl Okunur

Örnek döviz korelasyon tablo, her bir hücre korelasyon katsayısı sola dikey sütunda gösterilen döviz çifti döviz kuru ve yukarıdaki tabloda karşılık gelen yatay satırda gösterildiği süre boyunca gözlemlenen EUR/USD döviz kuru arasında hesaplanan gösterir yukarıda gösterilen. Ayrıca, her korelasyon katsayısı kırmızı negatif bir korelasyon gösterir döviz çiftleri ve mavi arasında pozitif bir korelasyon gösterir renk kodlu vardır.

Pozitif bir korelasyon döviz çiftleri aynı yönde hareket etme eğilimi olan kırmızı yol göstermiştir. Diğer bir deyişle, bir çift için döviz kuru Yukarı gittiğinde, diğer çifti için döviz kuru da genellikle artar. İki döviz çiftleri zıt yönlerde hareket etme eğilimi negatif bir korelasyon mavi anlamı gösterilmektedir.

Aşağıdaki kategoriler korelasyon tablo değerlerini yorumlamak için hızlı bir yol sağlar.

  • 0.0-0.2 – Çok zayıf korelasyon, hareketleri aslında rasgele
  • Az bir önemi 0.2 0.4 – Zayıf ya da düşük korelasyon
  • 0,4-0,7 – Orta korelasyon
  • 0.5-0.9 – Güçlü yüksek korelasyon
  • 0.9 1.0 – Çok güçlü korelasyon, hareketleri birbiriyle ilişkili

Korelasyon Katsayıları nasıl Hesaplanır

İki döviz kurları için korelasyon katsayısı genellikle aşağıdaki matematiksel formül kullanılarak hesaplanır:

 

 

Nerede:

 

 

 

 

Basit korelasyon kendiniz hesaplamak için, örneğin, Microsoft Excel gibi normal bilgisayar elektronik tablo programı kullanabilirsiniz. Excel gibi bir elektronik tablo bir hücreye girilebilecek korelasyon fonksiyonu vardır:

(Olarak yapmayı sağlar) =KORELASYON.

O zaman yatay olarak tablonun en üst satırı boyunca çerçeveleri, örneğin bir ay, üç ay ve altı aylık olarak listeleyebilirsiniz.

Değişen korelasyon değerlerinin zaman çerçevesi zaman içinde iki para birimi arasındaki ilişki benzerlik ve farklılıkların daha kapsamlı bir görünüm vermek eğilimindedir.

Korelasyon tablosu kurarken alabilirsin tek tek adımları aşağıdaki gibidir:

  1. Analiz iki döviz çiftleri için fiyatlandırma verileri elde etmek
  2. Her bir döviz çifti için bir etiket ile iki sütun yapmak, dönemde gözlenen döviz kurları ile analiz edilecek sütunları doldurma
  3. Bir kez veri girişi, (her sütunun alt =KORELASYON girin
  4. Formül kutusunda bir hücre aralığı verecek fiyat sütunlardan birini vurgulayın tüm verileri.
  5. Bir virgül yazın
  6. Diğer döviz çifti ile 5. adımları tekrarlayın 3
  7. Formülü yakın, A1:A30 ilk döviz çifti için 30 gözlemler içeren seçili aralığı ve B1:B30 ikinci döviz çifti için ilgili 30 gözlemler içeren seçili aralığı(A1:A30, B1:B30) =KORELASYON gibi gidiyor. Formül tarafından üretilen sayı iki döviz kuru arasındaki ilişki olacak.

Kullanan Forex Korelasyon

Daha önce de belirtildiği gibi, birden fazla döviz çifti ticaret, bir tüccar forex korelasyon ticareti bilerek ya da bilmeyerek var. Gelenek plan bakımından dünyanın korelasyon stratejisi uygulayarak bir şekilde risk çeşitlendirmek korelasyon kullanmaktır. Bunun yerine sadece bir döviz çifti büyük bir tavır, bir tüccar orta derecede korelasyon çiftleri iki küçük pozisyon alın, böylece biraz genel risk azaltma ve bir sepet içine yumurtalarını koyarak değil.

Aynı şekilde, döviz tüccar ticaret başarılı olursa da potansiyel karlarını artırırken risk artışı için güçlü bir korelasyon çiftleri iki pozisyon kurmak olabilir. Sonuçta kısmi bir çit yapmak istediler sürece dışarı negatif korelasyon nedeniyle birbirlerini iptal edebilecek pozisyonda çalışmış önlemek için eğiliminde olacaktır yana forex korelasyon kullanarak da bir tüccar daha verimli hale getirir.

Risk birçok ülkede operasyonlar genellikle en iyi şirket kur riski hedge belirlemek için aşağı korelasyon grafiği kullanımı ile büyük şirketler için forex riskleri nezaret yöneticileri. Şirketin farklı yabancı işlemleri uygulandığında, bu para bir korelasyon grafiği en iyi forward, future ve opsiyon esnaf kullanarak şirketin kur riski dengelemek için nasıl bir risk yöneticisi göstermek yardımcı olabilir.

İlgili Ticaret Ve Ticaret Sistemi Korelasyon

Döviz yatırımcılarına korelasyon kullanarak çeşitli stratejiler kullanır. Böyle bir strateji örneğin TL/USD ve EUR/USD gibi iki güçlü bir korelasyon döviz çiftleri içerir. Strateji veya daha fazla 15 dakikalık bir zaman dilimi içinde kullanılır. Korelasyon çiftleri için forex tüccar bekler büyük bir destek veya direnç seviyesine yakın ilişki ... ... düşmeyecek.

Bir zamanlar iki çift korelasyon dışına düşmüş, bir çift anlamlı bir ters sonra diğerini takip eder. Buna göre, olası bir ticaret stratejisi iki çiftleri, çiftler bir daha yüksek yapar daha düşük bir düşük veya bir satış sinyali yapmak için başarısız olursa bir alım sinyali üretmek olabilirdi.

Diğer ticaret stratejileri ters ve şiddetle ilişkili döviz çiftleri kullanmaya devam desenleri onay gerektirebilir. Örneğin, ABD Dolarının genel olarak güçlendirilmesi ise, EUR/USD satmaya başlayacak. Bu noktada, TL/USD görülen düşüş ABD Doları düşüş onaylamak, AUD/USD düşüş daha da aşağı taşı Doları ile teyit eder. Yukarıdaki strateji üzerinde bir değişiklik olursa diğer iki kuvvetle ilişkili döviz çiftleri hedef döviz çifti gözlenen ters veya devam deseni onaylamak için başarısız olursa bir ticaret girmeden kaçınarak içerebilir.

Döviz piyasasında yatırımcılar da portföylerini çeşitlendirmek için korelasyon kullanabilirsiniz. Örneğin, yerine iki TL/USD sözleşmeleri satın alma, tüccar bu çift her ikisi de doğru orantılı olduğu bir USD/sözleşme ve AUD/USD kontratı, eksik olsa da olabilir. Kusurlu korelasyon daha düşük riske maruz kalma sağlar ve Sterlin için bir sözleşme yerine Avustralya Doları nedeniyle yatırımcının portföyünü çeşitlendirme ekler.

Döviz Piyasasında Korelasyon Kullanarak Riskleri

2008 mali krizinden bu yana, büyük ve küçük döviz çiftleri için korelasyon akı sürekli bir devlet olmuştur. Merkez bankalarının bazı ülkelerde alınan para politikası sosyo-politik sorunların yanı sıra ani değişiklikler, bazı döviz çiftleri için geleneksel korelasyon değişmiş veya tersine çevirdin.

Ayrıca, petrol ve emtia fiyatlarındaki son slayt AUD, CAD ve NZD gibi emtia para birimleri içeren bazı döviz çiftlerinde çok daha önceden zayıf korelasyon yaptı. Fırtına döviz piyasası aldı başka bir son olay 2015 yılı Ocak ayında İsviçre Frangı karşısında Euro döviz kuru üzerinde kendini empoze kat sonuna İsviçre Ulusal Bankası hareketti. Olay önemli ölçüde çok sayıda korelasyon değişti, bazı döviz çiftleri için geçici de olsa.

Döviz piyasası Fed'in yavaş yavaş faiz oranlarını yükseltti ABD'de Japonya'da negatif gösterge faiz oranları ve Avro bölgesi, zayıf bir toparlanma ile karşı karşıya. Buna ek olarak, piyasa, Avrupa Birliği ve ham petrol ve emtia piyasalarındaki aşırı dalgalanma gelen İngiltere tarafından olası bir çıkış ile uğraşıyor.

Korelasyon ani değişiklikler Döviz Alım Satım yaparken önemli riskler mevcut ise, ani değişiklikler de bir tüccar avantajı için kullanılabilir. Kesinlikle ilişkili döviz çiftleri aynı yönde pozisyonların ters pozisyonları güçlü negatif ilişkili döviz çiftleri büyük bir pazar hareket halinde karlarını artırmak için alınabilir ise kar ve zaman giriş ve çıkış noktalarını bileşik için kullanılabilir.

Aslında, döviz korelasyon farkında olan sadece daha iyi bir işlemci, temel bir analist veya teknik analist olsun ne olursa olsun yapabilirsiniz. Çeşitli döviz çiftleri birbirleriyle ilişkili ve diğerleri önemli ölçüde döviz tüccar pazar pozlama daha derin bir anlayış sağlar sapmak bazı çiftleri birlikte hareket neden anlamak. Döviz çifti korelasyon kullanarak da daha fazla anlayış kurulan portföy yönetim teknikleri gibi çeşitlendirilmesi, hedge olarak döviz yatırımcılarına vermek, riski azaltmak ve karlı esnaf iki katına olabilir.

İlginizi Çekebilir: