Döviz Yatırımcılarına için temel Matematik Rehberi

Çoğumuz için, matematik hiçbir zaman bizim en büyük gücümüz olmuştur. Aslında, ticaret için matematik formülleri kullanarak düşüncesi birçok tüccar korku garners bir şeydir.

Bu derste, her tüccar eğer sektörde başarılı olmak istiyorlarsa öğrenmek ve iyi bir anlayışa sahip olması gereken daha önemli matematik formülleri bazı tartışacağız. Aslında matematiksel kavramlar meydan olanlar için anlaşılması oldukça basit ve kolay matematik bu ticaretin en ilgili ama iyi bir haber.

Pip Değerleri

Döviz çiftleri hareket pip cinsinden ölçülür. Döviz kuru içinde, minimum pip dördüncü basamak en döviz çiftleri için ondalık yeri görülebilir. Bu kuralın istisnası, Yen çiftleri minimum pip onların ikinci rakam, ondalık yeri görülebilir neyin var.

Örneğin, eğer EUR/USD parite 1.3510 1.3530 dan yükselirse, bu EUR/USD için 20 pip lik bir artış olarak düşünülebilir. Ve diğer yandan, USD/CHF döviz çifti 95.10 95.40 yükselecek olursa, o/USD çifti için 30 pip lik bir artış olarak düşünülebilir.

Çift Döviz Alım Satım bağlı olarak, bir pip değeri farklı olacaktır. Ayrıca standart bir sürü para 100.000 adet olduğuna dikkat etmek önemlidir. Mini bir sürü para 10,000 adet ve mikro bir sürü para 1000 adet.

Döviz çifti pip değerini hesaplamak için aşağıda forex matematik formülü kullanabilirsiniz:

Bir pip değeri = 1 pip / döviz kuru x ticaret boyutu

Bir örnek kullanarak EUR/USD

  • 0,0001 Bir Pip =
  • Temel Para birimi: EURO
  • Döviz Kuru: 1.2500
  • Ticaret Büyüklüğü: 100.000 ( 1 lot)

100.000 0,0001 Pip Değeri = / 1.2500 x

8 = EUR

İkinci bir örnek olarak USD/CHF kullanıyor

  • 0.01 Bir Pip =
  • Temel Para birimi: USD
  • Döviz Kuru: 95.50
  • Ticaret Büyüklüğü: 100.000 ( 1 lot)

100.000 0.01 Pip Değeri = / 95.50 x

= 10.47 USD

Ve üçüncü bir örnek TL/CHF kullanarak

  • 0,0001 Bir Pip =
  • Temel Para birimi: TL
  • Döviz Kuru: 1.3220
  • Ticaret Büyüklüğü: 100.000 ( 1 lot)

100.000 0,0001 Pip Değeri = / 1.3220 x

= Ek yazılım içerir TL

Marjin ve Kaldıraç

Birçok acemi döviz yatırımcılarına marj ve kaldıraç karıştırır. Yakından ilişkili olmasına rağmen, ikisi arasındaki farkı anlamak, ve her hesaplamak için bilmek gerekir.

Ne ticaret kaldıraç nedir? Kaldıraç bir tüccar kendi fonları küçük bir kısmını kullanarak ve komisyoncu kalan borçlanma ile daha büyük bir pozisyon kontrol olanağı sağlar.

Ne payı var? Marj komisyoncu ile bir pozisyon açmak için izin gerekli kaporayı var. Diğer müşteri fonları ile birleştiğinde, bu fonları kullanarak, komisyoncu sonra likidite sağlayıcıları ve bankalar arası ortakları ile esnaf yerleştirebilirsiniz.

Kaldıraç aşağıda forex matematik formülü kullanarak hesaplanabilir:

Kaldıraç = Ticari Boyut / Hesap Boyutu

Bunu göstermek için pratik bir örnek verelim.

Bir finansal enstrüman bir pozisyona $100.000 nominal değeri girmek için karar söylüyorlar. Sadece sizin hesabınıza 2000 dolar var. Yani, bu 2000 $ ile 100.000 $ denetliyor olabilir.

Kaldıraç = 50 = 2.000 $100,000 $ /

Yani, bu örnekte etkin kaldıraç 50 olarak ifade edilebilir:1

Şimdi yerine $100,000 aynı nominal değere sahip bir pozisyona girmeye karar verdin diyelim, ama sizin hesabınıza 5000 dolar var. Yani, bu 5000 $ ile 100,000 $ denetliyor olabilir.

Kaldıraç = 20 = 5.000 $100,000 $ /

Yani, bu örnekte etkin kaldıraç 20 olarak ifade edilebilir:1

Diğer bölgeler bakımından dünyanın broker bazı durumlarda 500:1 kadar kaldıraç verebilir, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde broker ticaret için 50:1 kaldıraç kadar sunuyoruz. Ama kaldıraç sadece yükseltmek için döner hareket olarak, sorumluluk bilinciyle kullanılmalıdır, ancak zararları da büyütür akılda tutmak çok önemlidir.

Pozisyon Boyutlandırma

Pozisyon Boyutlandırma bir tüccar olarak yapmak gerekir en önemli ve sık hesaplamaları biridir. Aslında, giren düşündüğünüz herhangi bir ticaret önce, ön tanımlı pozisyon boyutlandırma modeline göre uygun pozisyon boyutunu hesaplamak gerekir.

En basit ve en etkili pozisyon boyutlandırma modellerinden biri sabit kesirli bir model. Bu durum sizing strateji ile, herhangi bir ticaret üzerinde işlem hesabı X% en fazla tehlikeye atıyorsun. Sabit kesirli risk için iyi bir değer olarak işlem başına 1 – %2 risk öneririm.

Çok başına bir ticaret olarak risk için plan nasıl belirledikten sonra, o zaman en mantıklı durdurmak belirli bir ticaret yerleştirilecekleri belirleyerek başlıyorsunuz. Destek ve Direnç alanları ve/veya diğer bazı teknik konuları kullandığı en son hali var, nereye bakmak gerekir. Zararı Durdur yerleştirme planı, bu seviye ve hedef girişi arasında pip mesafe ölçmek bir seviyede yer alan bir sen. Bu sayı daha sonra aşağı zerre ve bulundurmak.

Şimdi bir sonraki adım, her bir pip değerini belirlemektir. Önceki bölümde bir pip değerini hesaplamak için nasıl tartıştık. Bir zamanlar bu değer, pozisyon boyutunu hesaplamak için hazırız.

Pozisyon Boyutlandırma arkasında ticaret matematiği şöyledir:

Giriş ve Pip Stop x Değeri arasındaki Ticaret Başına Cari Hesap Boyutu x Risk / Mesafe

Bir bakın somut bir örnek vereceğim:

  • Cari Hesap Boyutu: $ 10,000
  • İşlem Başına Sabit Kesirli Risk = %2
  • Giriş ve Stop arasındaki mesafe: 80 Pip
  • Her bir Pip değeri: $ 10

10 $ 10.000 .02 x / 80 x 25 Lot =

Yani, bu örnekte, ticaret modele göre %2'lik bir risk ile 10.000 $ hesabımıza dayalı ve istediğiniz yerde stop koyarak, bu ticaret çok .25 maksimum pozisyon bir boyut almasına müsaade ediyoruz.

Ticaret Beklentisi

Ticaret Beklentisi bir tüccar bilmeniz gereken en önemli ölçüler biridir. Ama ne anlama geliyor? Özetle, ticaret beklentisi, her ticaret Kazanmak ortalama Yüzdesi, Ort Kazanmak Boyutu ve Ort Kaybı Büyüklüğüne göre beklenen ortalama kar veya zarar yoktur.

Ticaret Beklenti için matematiksel formül.

( Zarar % x Avg Kaybı Boyutu) (%Win x Boyutu ortalama Kazanmak)

Bu sistemi daha yakından takip eden bir Eğilim kullanarak bir göz atalım. Takip sistemleri genellikle trend düşük kazanma oranları, ama nispeten büyük ortalama kazanır ortalama kayıpları ile karşılaştırıldığında sahip olma eğilimindedir.

  • Sistem Türü: Trend Aşağıdaki
  • Kazanma Yüzdesi: %35
  • Avg Kazanan Ticaret : 1200 $
  • Avg Kaybetme Ticaret : $ 400

Sayıları hadi tak:

350 ( .65 x)1200 ( 35 mg x) ticaret Beklentisi = –

$ 192 =

Bu yüzden, sistem aşağıdaki bu eğilim her ticaretten ortalama beklenen kar olan $ 192 ticari bir beklentisi vardır.

Şimdi başka bir örneğe bakalım. Yani bu kadar saat Dönüş bir strateji bakacağız. Yani dönüşüm stratejileri daha yüksek kazanma oranlarına sahip olma eğilimindedir, ve ortalama kazançları ve kayıpları biraz benzer.

  • Sistem Türü: Ortalama Dönüşüm
  • Yüzdesi: %60 Kazanma
  • Avg Kazanan Ticaret : $ 575
  • Avg Kaybetme Ticaret : $ 525

Sayıları hadi tak:

525 ( .40 x)575 ( .60 x) ticaret Beklentisi = –

135 $ =

Yani, bu Demek Dönüşüm sistemi yine her ticaretten ortalama beklenen kar olan $ 132 ticari bir beklentisi vardır.

Birçok tüccar ticaret sistemleri değerlendirirken sadece kazanmak düşük güvenerek hata yapar. Ama Beklentisi formülün ticaret matematiği bağlı olarak, kazanma oranı denklemin sadece bir parçası, ve aynı zamanda dikkate bir sistem Avg Kazanmak ve Ort Kaybı rakamlar gerçekten sistemi sağlayan kenarı gerçekleştirmek için almak gerekir.

Para Birimi Korelasyon

Kaç kez birden fazla döviz çiftleri pozisyonlara girdi ve fiyat hareketleri ile ilgili olduğunu fark ettiniz mi? Örneğin, eğer EUR/USD, İngiliz Sterlini / uzun ve AVUSTRALYA ama aslında, ABD doları karşısında büyük bir pozisyonunuz varsa gibi üç alakasız pozisyonlara sahip olduğunu düşünebilirsiniz.

Bunu daha iyi anlamak için, ve portföyde toplam riskin etkileyebileceği döviz korelasyon ne olduğunu bilmek gerekir.

Para birimi korelasyon farklı döviz çiftleri ilişki içinde birbirlerine nasıl hareket ettiğine dair istatistiksel bir ölçüsüdür. Para birimi korelasyon POZİTİF olması, iki döviz çiftleri aynı yönde hareket yani. Para birimi korelasyon negatif, ters yönde iki döviz çifti hareket anlamı olabilir. Ve son olarak, döviz korelasyon tarafsız olması, iki döviz çiftleri arasında hiçbir fark fiyat ilişkidir anlamı olabilir.

Para birimi korelasyon arkasında döviz matematik oldukça karmaşık olabilir, bu yüzden bu dersi alacak değiliz. Ama neyse ki bizim için, kolay kullanım korelasyon analizi yapmak için yapan piyasada birçok para birimi korelasyon araç olduğundan ticaret matematik bilmeye gerek yok. Çoğu para birimi korelasyon araçları tablo biçiminde sunulmuştur.

Aşağıdaki özet bir döviz korelasyon tablosunun değerleri yorumlama, hızlı ve kolay bir yol sağlar.

  • 0.2-0 – hiçbir bağ yoktur
  • 2 0.4 – Düşük ya da zayıf korelasyon
  • 4 0,7 – Orta korelasyon
  • 7 0,9 – Yüksek veya güçlü korelasyon
  • 9 1.0 – son Derece güçlü bir korelasyon

Negatif bir değer ters bir ilişki var anlamına gelirken çiftleri aynı yönde hareket, olumlu bir değer olduğunu gösterir.

Maksimum Düşüş

Esnaf kaybetme olacak ve ticareti doğal bir parçası olduklarını tüccarlar olarak biliyoruz. Ama gelecekte sermaye kaybı açısından tahmin ettiğimiz bazı fikirlere sahip olabiliriz bu stratejimiz maksimum düşüş tarihsel olarak ne olduğunu bilmek önemlidir.

Aslında, en fazla düşüş portföyümüzü bir süre içinde katlanılan sermaye, en büyük kayıptır. Zirveden sonra en düşük noktasına önceki sermaye zirveden en büyük düşüş. Yeni bir zirve yerde eşitlik eğrisi verildi sonra geri çekilme en fazla hesaplayabiliriz.

Maksimum zararı hesaplamak için matematik formül.

Max DD = Hisse Tepe – Sermaye Düşük / Özkaynak Tepe

Bir örnek verelim:

10.000 $ başlayan bir denge olduğunu, ve $ 15.000 artar. Daha sonra, hesabınızı 8.000 dolar düşüyor ve sonunda 17,000 $ artar.

Bu senaryoda Maksimum zararı nedir?

Max DD = $ 15,000 – $ 8,000 / $ 15,000

= 102%

Yani, bu durumda Max Çekilme 102'dir.

Küçülmeler, çünkü bir tüccar finansal sağlığı için çok tehlikeli olabilir, geri çekilme sizin arttıkça kurtarmak için gerekli geri dönüşü daha büyük ve daha büyük olur.

Aşağıdaki tabloya bir göz atalım:

(%)Kurtarmak için sermaye Kaybı (%) Kazanmak gerekir

5 5.3

10 9.1

20 25

30 iklim

40 66.7

50 100

 

Gördüğünüz gibi, daha büyük max geri çekilme ya da sermaye kaybı daha yüksek oranda kazanç kayıpları kurtarmak için gereklidir. Örneğin, %100 kazanç yapmak için gereken %50 kayıp kurtarmak için. Bu yüzden tolere edilebilir bir seviyeye geri çekilmeler tutmaya çalışın tüccarlar küçük ticaret için son derece önemli nedenlerinden biri budur.

Berbat riski

En perakende tüccarlar da hiç Mahvetme Riskini duymuş ya da eğer gerçekten piyasalarda risk analizine gelince gücünü anlamadıkları varsa tahmin girişim olacaktır.

Harabe riski bir tüccar ticaret devam etmek mümkün olmayacaktır onda ticaret sermaye miktarı önceden belirlenmiş kaybedecek olasılık veya olasılık var. Berbat Risk sermayesi %100 kaybı anlamına vardır, ama bu birçok tüccarlar varsayalım. Tüccar belirleyen bir sistem ticaret duracaklar noktası olacak herhangi bir yüzdesi olabilir. 100% ya ne kaybı tüccar karar düzeyi 25%, 50%, 75%, olabilir.

Mahvetme Riskini aşağıdaki gibi hesaplanır:

(1 + Kenar)) ((1 – Kenar) / Berbat = riskini ^ Sermaye Birimleri

Kenar bir Kazan ya da Kazanma%olasılığı olarak tanımlanır.

Mahvetme riskini hesaplamak için kullanabileceğiniz ücretsiz birkaç simülatörleri var.

Örneğimizde kullanacağız burada bulunabilir

Yani, büyük ölçüde böyle bir strateji risk profili azaltmak nasıl yaparız anca karlı bir strateji bakalım. Aşağıdaki varsayımlar kullanın ve yıkım simülatörü Riskini takın edeceğiz:

  • Kazanma olasılığı: %45
  • 1.30 Kazanmak Kaybı Oranı:
  • Risk Miktarı : %5
  • Esnaf sayısı : 300
  • Çalışır# simülasyonları yineleme: 1000 ()
  • (Önceden berbat noktamız)kaybı Seviyesi % : %40

Şu varsayımlara göre, bu strateji yaklaşık %58 olan (ulaşan %40 kaybı seviye) berbat bir risk olurdu. (Eğer simülatörde hesaplamak vurursanız, yine simulasyonlar çok ROR sayısı biraz değişebilir)

Peki ya 2 aşağıdaki ile% Harabe Riskini almak istersek, ne yapmalıyız? Üzerinde en çok kontrole sahip olacak şekilde Risk faktörü miktarı ve giriş ayarlamak için bakmalıyız.

Tamam yani %2,5 Risk miktarını ayarlar biz hariç tüm değişkenler aynı şekilde devam edeceğiz. Peki bunu yaparak Mahvetme Riskini aslında 58 yaklaşık %20'lik bir azalma olduğunu fark edeceksiniz. 2% hedef bizim için, ama hala bir gelişme var. Yani, çizim tahtasına geri dönün ve 1.25% için Risk miktarını ayarlamak izin ver. O ne yapar? İyi bir kazanan gibi görünüyor. Berbat Riskini %2 civarında ve bu dayanmaktadır, sadece 1.25 işlem başına% sırada %2 den az ticaret bu sistemin bir ROR elde etmek için pozisyon boyutu kullanabiliriz.

Yukarıdaki farazi bir örnek %2'lik bir eşik kullanarak Mahvetmek Risk kavramı gösterir rağmen, en Berbat bir Risk aramak için 0'a yakın mümkün olduğunca tüccar hizmet verecek

Kar Faktörü

Kar Faktörü ticaret sistemi ya da strateji karlılığını ölçer. Sistem performansı ile ilgili en basit ama yararlı ölçümleri biridir.

Kar Faktörü iki şekilde hesaplanabilir:

Kar Faktörü = Brüt Kazanan Esnaf / Brüt Kaybeden Esnaf

Kar Faktörü = (Kazanma Oranı x Avg Win) / (Kaybı Oranı x Avg Kaybı)

Ticaret stratejisi kaybeden bir strateji olduğunu az 1 kar bir faktör anlamına gelir.

Ticaret stratejisi orta derecede karlı 1 1.50 kar bir faktör anlamına gelir

Ticaret stratejisi son derece karlı 1.50 2.0 kar bir faktör anlamına gelir

Ticaret stratejisi son derece karlı 2 yukarıdaki kar bir faktör anlamına gelir.

Aşağıdaki ölçümleri ile bir örnek verelim:

  • Kazanma ihtimali: 55%
  • Avg Kazanma: $ 500
  • Avg Kaybı: $ 350

Bu sistemin Kar Faktörü bulabilir misin?

350 kar Faktörü = 500 (54 x) / (45-x)

1,75 =

Bu sistem, 1.75, son derece karlı bir ticaret stratejisi Kar bir Faktör vardır.

Bir bak bir örnek daha yapalım:

  • Kazanma olasılığı: %45
  • Avg Kazanma: $ 650
  • Avg Kaybı: $ 550

Bu sistemin Kar Faktörü bulabilir misin?

550 kar Faktörü = 650 (45 x) / (54 x)

20 =

Bu sistem 0.97 Kar bir Faktör vardır, bu bir kaybetme stratejisidir anlamına gelir.

R Katları

R Katları kavramı ilk kez ünlü psikolog Dr Van Tharp tarafından tanıtıldı. R ezoterik bir terim gibi Birden fazla geliyor ama anlamak için oldukça basit ve kolay.

R Birden çok temelde, belirli bir ticaret için Ödül için Risk tedbirleri. R Risk genellikle 1R olarak ticaret ( risk) gösterilir sahiptir. R birden fazla Riske göre ödülünüz. Bu yüzden, örneğin 3R bir ticaret, sadece götürüyorsun risk her birim için potansiyel kar 3R risk veya 3 kez olması anlamına gelecektir.

R katları kullanarak gördüğünüz gibi, risk önlemlerimizi standardize etmemizi ve kolay bir ticaret Risk profili göstergesi sağlar.

Göstermek için birkaç örnek bir göz atalım:

50 pip stop 100 pip hedef ile bir ticaret ÜSTÜNDE bir ticaret.

70 pip stop ve 210 pip hedefi ile bir ticaret 3R bir ticaret.

120 pip stop 60 pip hedefi ile bir ticaret 0.5 R a ticaret.

Şimdi temel ana fikri anladınız sanırım.

Ödül için Risk birleştiren ve R Birden fazla kullanarak hızlı ve kolay bir ticaret kur ve potansiyel ödeme canlılığı değerlendirebiliriz.

Ayrıca tek ticaret olayları R Katları kullanabilirsiniz. Örneğin, R Katları Portföy performans, Maksimum geri Çekilme gibi diğer ilgili Ticaret ölçülerini ifade etmek için kullanılır. Temelde, riski 1 birim lensin bu Ölçümler görüntüleyin.

Bazı örneklere göz atalım:

Yaklaşık bir risk varsa. 500 ticaret yılın sonunda başına dolar ticaret kar $20,000 eşittir, daha sonra Yıllık Performans 40R olarak ifade edilir.

Yaklaşık bir risk varsa. İşlem başına 250 $ ve 3000 $ ' lık bir Düşüş deneyim, sonra geri Çekilme, 88 olarak ifade edilebilir.

Özet

Tüccarlar olarak, her zaman pazarda kenar güçlendirmek için çalışıyor olması gerekir, ve bu risklerin anlaşılması, ticaret temel matematik ile başlar. O zaman bizim için kullanılabilir olmasını gerekli forex matematiksel araçlar ve hesap makineleri uygulayabiliriz.

Döviz yatırımcılarına alakalı birçok farklı forex matematik formülleri tartıştık. Bu noktada, öğrendiğiniz her şeyi kullanarak uygulama ve kendi ticaret yöntemini uygulamak teşvik olur. Daha fazla tüccarlar için bu basit matematik formülleri ve hesap anlamak, daha iyi kendi ticaret ve risk yönetimi becerilerini geliştirmek için uygulama olacaktır. Ve belki de her şeyden önce, artık ticaret matematiği kullanarak ve korku olacak.

İlginizi Çekebilir: