Döviz Piyasasında Etkin Kaldıraç anlayış

Her perakende forex tüccar ticaret marjı ve etkin kaldıraç ve uygulama ticaret faaliyetlerini etkileyebilir nasıl iyice kendilerini eğitmek için çaba göstermelidirler. Kaldıraç kavramını yakından tüccarlar ve yatırımcılar tarafından finansal araçları kontrol etmek için kullanılan borç şeklidir marjı ile ilişkilidir.

Marj hesabı bir mevduat teminat olarak piyasada tüccar faaliyetleri uğradığı zararlar karşı komisyoncu güvenli hale getirmek için bir tüccar tarafından kullanılabilir. Bir marj hesabı kullanarak etkili bir şekilde borçlanma, komisyoncu, gerçek hesap bakiyelerini aşacak alacaklar ticari pozisyonların dengesini bir tüccar içerir.

Genel olarak, kaldıraç ödünç finansal araçlar veya sermaye kullanımı içerir — örneğin marjı gibi — yatırım ya da ticaret bir konumda tutarak potansiyel getiri ve risk artışı. Kazançları ve kayıpları için de bir tüccar potansiyelini arttırır sadece kendi fonları ile karşılaştırıldığında kaldıraç kullandıkları için, genellikle iki ucu keskin bir kılıç ile karşılaştırıldı.

Özellikle perakende döviz yatırımcılarına şimdi döviz ticareti faaliyetleri için öncelikli mekan olarak online ticaret broker ile düzenlenen marj hesapları kullandığından döviz işlemleri, kaldıraçlı alım satım şu anda çok yaygın görünüyor.

XXX noktadan kullanımı ve Çeşitleri Açıkladı

Perakende döviz piyasası, aksi takdirde kaldıraçsız bir hesap olacak daha büyük bir pozisyon kontrolü sağlayan ile döviz ticareti yarar kaldıraç durumu bir para tüccar olan. Bu pazar onlara doğru çıkarsa potansiyel olarak daha fazla kar yapmak için onlara izin verir. Ticaret risk de kar potansiyelinin arttığını aynı oranda büyütülmüş elbette, kaldıraç kullanımının zararı yoktur.

Döviz yatırımcılarına genellikle döviz ticareti kaldıraç hesabı aslında tüccar hesaplarına kurmuştur geçerli net pozisyon toplam ödenmemiş nominal miktarını kontrol etmek için kullandığı kaldıraç miktarı başvurmak için dönem “etkin kaldıraç” kullanın. Etkin kaldıraç genellikle mevduat toplam marjı toplam olağanüstü net pozisyonlarını düşük bir oran olarak ifade edilir.

Perakende döviz piyasasında kullanılan bir diğer ilgili terim kullanılabilir kaldıraç “dir. Bu belirli bir hesap için izin verilen kaldıraç mevcut ticaret pozisyonları ve komisyoncu kendi maksimum miktarda verilen kullanmak tüccar için hala kullanılabilir kaldıraç miktarını ifade eder. Ayrıca, mevcut perakende bir tüccar için komisyoncu tarafından yapılan kaldıraç tam miktarı genellikle maksimum kaldıraç “olarak bilinir.

Perakende döviz Piyasasında kaldıraç ve Marj

Perakende döviz piyasasında, kendi portföyü için işlem yapan küçük tüccarlar genellikle online ticaret bir komisyoncu ile bir marj hesabı para bir mevduat yerleştirin. Bu marj hesabı genellikle broker tarafından belirlenir, Döviz Alım Satım kaldıraç maksimum miktarda tabi olacaktır.

En broker maksimum kaldıraç müşterilerine önemli bir miktar izin vermek, böylece tüccarlar genellikle bir veya daha fazla büyük ticaret pozisyonları kontrol etmek için bu yatırılan fonların bir kısmını kullanır. Bunu perakende tüccar artış sağlar veya ticaret pozisyonları üzerinde herhangi bir kazanç veya kayıp büyütmek, ve bu artış seviyesinde koz olarak bilinir.

Kaldıraç ölçmek için, tüccarlar ve broker genellikle kaldıraç oranlarını bak. Belirli bir ticaret pozisyonu için uygun kaldıraç oranı en temel öğelerinden biri onu kontrol etmek için gerekli marj yatırma göreli konumu boyutunu yansıtır.

Hesaplama kaldıraç ilgili bir örnek olarak, kredili işlem hesabı online ticaret broker 5000 $veren bir tüccar düşünün. Tüccar potansiyel olarak mevcut 5.000 $teminat yatırmanız ile CHF USD/500.000 $ ' a kadar ABD Doları olan pozisyon kontrol edebilirsiniz eğer komisyoncu müşterilerine 100 için 1 veya 100 maksimum kaldıraç oranı veriyorsa:1 demek ki. Bu aynı tüccar/USD 100.000 $demek belirli bir pozisyon alırsa, o zaman, etkili kaldıraç oranı 1 20.

FX kaldıraç oranı bu tür hesaplama tüccar hesabı boyutlarına göre aldıkları risk faydalı bir ölçü verir. Ayrıca, sonuç onlar ticaret hesapları için komisyoncu tarafından arama veya istemsiz yakın çıkışları marjı bırakıyorlar, onlar daha önce ne kadar süreceğine söyler.

Etkin Kaldıraç Somut bir Örnek

Daha önce de belirtildiği gibi, terim “etkin kaldıraç” toplam pozisyon büyüklüğü bir tüccar anlamına gelir ya da gerçekten etkili bir komisyoncu ile teminat olarak yatırılan toplam miktarı verilen kontrol ediyor. Bu önemli ölçüde değer bir tüccar olağanüstü komisyoncu tarafından tutulan belirli bir marj mevduat verilen en büyük pozisyon tutarı ifade eder “maksimum kaldıraç” farklı olabilir.

Perakende döviz piyasasında tüccar bir işletme için geçerli olan etkin kaldıraç somut bir örnek:

İlk olarak, mevduat döviz aracı Kurumu online ile sınırlı hesabın yerleştirildi BİZE üstün/USD 100.000$çok fazla ve BİZE toplam hesap boyutu 10.000$bir standart olan bir tüccar bu durumu göz önünde bulundurun.

Etkin kaldıraç onların ilk ABD tarafından 10.000 $10 almak için BİZİ 100.000 $1 ve sonra numarayı bölen ve sonra sol, merkezinde bir kolon veya “:” o numarayı bir oran olarak ifadesi ile belirlenir. Böylece, 10:1, geçerli etkin kaldıraç oranı ve etkin ile 1 depozito yerleştirilen her $ticaret pozisyon $10 kontrol ediyorlar.

Bu etkin kaldıraç oranı aksi takdirde eğer kaldıraç yararlanmak yapmamış olsalar yaşamış olabilir on kat ticaret kazançları ve kayıpları artar.

Ayrıca, tüccar sonra iki katına kadar alınarak başka bir US $100,000 lot USD/CHF için onlara toplam olağanüstü pozisyonu US $200,000 kullanarak aynı US$10,000 depozito olarak marjı, sonra da onların etkin kaldıraç oranı değişiklikleri için 20:1 çünkü onlar artık kontrol BİZE 200 bin dolar ile 10.000 dolar teminat yatırmanız. Bunu kaldıraçsız pozisyon almayı göre 20 kat ticaret kazançları ve kayıpları artar.

Hesaplama Etkili ve Kullanılabilir Kaldıraç

Birçok perakende döviz yatırımcılarına parça şu anda ticaret hesabında kullanılan etkin kaldıraç tutmak gibi kaldıraç miktarı hala kullanılabilir potansiyel olarak karlı bir yatırım fırsatı ortaya çıkması var.

Kaldıraç analizi bu basit form hem de genel ticaret risk yönetme ve online ticaret broker kaldıraç standartlarını izin maksimum kaldıraç altında kalmak yardımcı olur yardımcı olur.

Bunu yaparken, bu kenar güçlük, ya da daha kötüsü aramaları önlemek, hesabında yeterli boşluğu yüzünden komisyoncu tarafından olağanüstü hareketleri desteklemek için zorunlu pozisyon closeouts yaşıyor olacak.

Etkili marjı her Döviz Alım Satım hesaplarına boşluğu miktarı tarafından düzenlenen bir pozisyon çifti için olağanüstü net pozisyon toplam nominal tutarı bölünerek hesaplanır.

Bu hesaplama için gereken olağanüstü toplam nominal tutarı değerini kolayca online ticaret platformu, örneğin 4 veya 5 A olarak temin edilmelidir ve her bir döviz çifti için özetledi gerekiyor.

Eğer çapraz döviz pozisyonunda ise toplam temel para birimi nominal tutarı muhasebe birimi dönüştürülmesi gerekiyor. Sentetik çapraz Kur pozisyonlar ile ilgili olarak, bir tüccar, genellikle uzun CAD/CHF pozisyon için, eğer işin içinde ABD Doları miktarları eşit olsa bile kısa USD/CAD pozisyon karşı net uzun/USD pozisyonu olamaz.

Bu tür sentetik çapraz pozisyonlarda en broker tarafından iki ayrı hareketleri karşısında ABD Doları olarak kabul edilir. Bu nominal değerleri mutlak değer kaldıraç hesaplama amaçlar için kullanılır, ve hem de olağanüstü nominal miktar için etkili bir kaldıraç hesaplama için katkı anlamına gelir.

Excel Basit döviz Kaldıraç bir Hesap kurma

Bir tüccar için etkili ve kullanılabilir kaldıraç hesaplama oldukça basittir. Eğer kafanda oldukça basit bir matematik işlemi yapamazsınız, kolayca temel bir hesap makinesi yapılabilir.

Tüccarlar da Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo için gerekli giriş değerleri ve basit formüller yerleştirin. Aşağıdaki resimde basit bir Excel bu hesaplama gerçekleştirmek için gerekli açıklamaları, değerleri ve her iki giriş değerleri veya formülleri gösterir.

Microsoft Excel Etkin ve Kullanılabilir Kaldıraç hesaplamak için ayarlanmış basit döviz kaldıraç bir hesap makinesi Şekil 1: Bir ekran görüntüsü. Hem bu miktarlar bu hesaplama Toplam Olağanüstü Pozisyon, Mevduat Toplam Marjı ve Maksimum Kaldıraç için giriş değerleri için bir tüccar gerektirir.

Kaldıraç ve Marj Bankalararası döviz Piyasasına daha Az Alakalı

Bankalararası döviz piyasasında, para ticareti genellikle çok marj hesapları daha Kredi hatları kullanarak oluşur. Kredi bu satırlar genellikle karşı taraf algılanan ve analiz kredi bağlı olarak bir finans kurumu her potansiyel ticaret ortaklarının özel dahili bir kredi memuru tarafından tahsis edilir.

Böyle Bankalararası forex işlemleri genellikle bir marj ödemesi gerekmez. Marj yerine etkili bir finans kurumu tarafından kısa vadeli ticari kredi olarak karşı taraf için kredi hattını kullanarak genişletilir. Kaldıraç ve marj özellikle Bankalararası piyasada eğer bir müşteri bir ticaret yürütmek, Bu işlem kapsayacak bir kredi hattı olduğu sürece belirlemek için kullanılır anlamına gelir.

Ayrıca, çoğu Bankalararası işlemler genellikle boyutu milyondan daha fazla ABD Doları ve dolayısıyla önemli bir kredi riskine gibi görünüyor olabilirler. Bununla birlikte, forex işlemleri en nokta sadece iki iş günü yerleşmek yana, şu anda kredi taraflar arasında o dönemde bir döviz işlem varsayılan gerçek risk genellikle kredi analistler tarafından oldukça küçük olarak görülüyor.

Bankalararası forex kredi hatları genellikle iki şekilde ifade edilir. Öncelikle, bu karşı taraf izin veriliyor net olağanüstü forex pozisyonları genel boyutunu gösteriyor. İkincisi, olağanüstü pozisyonların piyasa değeri için geçerli işareti gösteriyorlar. Sürece karşı önerilen bir döviz işlem karşılamak için kullanılabilir kredi hattı üzerinde kalan yeterli alana sahip olarak, Bankalararası piyasada bir tüccar genellikle anlaşmaya daha izin almadan gitmek yetkisine sahiptir.

Yine de, önerilen bir döviz işlem kapak için bir karşı taraf ile bir kredi hattı yeterli alan varsa, Bankalararası para tüccar o zaman karşı taraf ile bir işlem yürütmek için kendi firmasında iç kredi memuru veya yöneticisi özel onay almanız gerekmektedir. Bir karşı taraf ile net bir pozisyon mevcut değil kapanış işlemleri genellikle onaylar gerektirir.

Ayrıca, mevcut spot piyasada döviz kuru üzerinden yapılan döviz işlem genellikle başka bir eşdeğer miktarda bir para biriminin içerir çünkü küçük içsel değere sahip olarak kabul edilir dikkat etmek önemlidir. Yine de, bir kez piyasa hareketleri, döviz pozisyonu piyasa” değeri eğer karşı taraf pozisyonu değer kaybeder veya değer kazanır Eğer kredi riski kredi riski artırabilir kazanç veya kayıp, ve bu sonraki “mark tahakkuk etmeye başlar.
Bir karşı olağanüstü pozisyonlar her geçerli işaretlemek için piyasa değeri genellikle Bankalararası bir tüccar tarafından iki günlük bir rapor firma tarafından teklif veya bir döviz işlem içine girmek kabul etmeden önce verilen veya konumlandırma sistemi bakarak gözden geçirilecek. Bunu yaparken, belirli bir karşı taraf ile yapılan işlemler, firmanın mevcut forex kredi hatları ne boyutu altında ve izin verilen hızlı bir şekilde belirlemek için onlara izin verir.

Kelly Kriteri Kullanarak Etkili Kaldıraç optimize

Çok yatırımcılar ve tüccarlar arasında etkin kaldıraç ideal kullanımı hakkında yazılmıştır.

Etkin kaldıraç kullanımını optimize etmek için temel fikir, genellikle döviz ticareti fon toplam kaybı riske olmasa da sizin hesabınıza maksimum büyüme üretmek amacı merkezleri.

Alım satım hesaplarında dengeyi hızla sıfıra etkin kaldıraç onların takibini ve ihtiyatlı alamadıklarını ve daha fazla risk alma sonra azalmak gördük çok acemi döviz yatırımcılarına ve bazı deneyimli olanlar bile.

Ses risk yönetimi tekniklerini aşağıdaki genellikle bir tüccar bu talihsiz durumu önlemek yardımcı olmalıdır. Ayrıca, dikkatli bir göz etkin kaldıraç onların üzerinde tutmak genellikle görünen ve ticaret tolere edilebilir risk seviyeleri tutmak yardımcı olur, çünkü bu konuda çok yararlı olacaktır.

Bazı finansal teorisyenler doğrudan bu önemli risk ve para yönetimi ele almışlardır. Bell Laboratuvarlarında 1956'da çalışırken bunların en iyi bildiği çok bulan Kelly Criterion adlı bir matematikçi J. L. Kelly, Jr.-olur. Bilinen formülünü genellikle finans piyasalarında tüccarlar tarafından — hem de profesyonel oyuncular gibi, uzun vadede başarılı bir performans şanslarını iyileştirmek için kullanılır.

Kelly'nin kaldıraç optimizasyon kavramı kullanmak isteyenler döviz yatırımcılarına, genellikle amaçlanan ticaret stratejisi için şu formülü hesaplamalıdır:

(R E) L = V/

Bunu yaparken amacı, ticaret hesabınızdaki amaç için uygun etkin kaldıraç temsil eden önemli miktarda L hesaplamak. Bu miktar L şu anda Kelly tarafından tanımlanan optimal kaldıraç kullanırken teminat olarak kullanılmak üzere yatırdığınız miktar hesabınıza pozisyonları toplam boyutu ideal orana eşit olacaktır.

Ayrıca, (R E -) vadeli ticaret stratejisi beklenen aşırı dönüşünü temsil eder. Bu denklemde, E beklenen getiri ve R risksiz faiz oranı, bu yüzden fark fazla getirisi var. Vadeli stratejisi aşırı dönüş (E-R) miktarı beklenen istatistiksel yukarıdaki denklem ifade eder paydada V.

Örnek olarak, geri test olduğunu ve yüzde 35 veya 0,35 beklenen yıllık getiri E sahip bir ticaret stratejisi düşünün ve yıllık risksiz faiz oranı R %2 veya 0.02 olduğunu. Eğer (E-R) beklenen fazla getiri varyans V 0.01 ise, o zaman bu strateji kullanarak hesabınız için optimum kaldıraç L olurdu:

33(0.35-0.02) L = / (0.01) =

Kelly Criterion bu örnek hesaplama bu nedenle yukarıdaki parametreleri ile bu kaldıraçlı yatırım stratejisi aşağıdaki planlıyorsanız 33:1 ideal etkin kaldıraç oranı istemelisiniz gösterir.

Uygulamada, bu ticaret hesabı 10.000 dolar mevduat ve perakende satış yapan bir tüccar yukarıda beklenen getiri ile bir ticaret stratejisi kullanmak için ücretsiz oranı ve varyansı en iyi şekilde bu strateji ticaret için kullanmaya ne kadar$330,000 genel pozisyon boyutunu hesap kaldıraç ister risk niyetinde olduğunu ima eder.

Kelly Criterion kaldıraç kullanımı için teorik optimal bir dizi sağlar. Ancak, onun çıkış en risk odaklı yatırımcılar için çok saldırgan olma eğilimindedir. Genel olarak, en profesyonel döviz yatırımcılarına yüksek tarafında 10:1 az 2:1 etkili bir kaldıraç ile pozisyon boyutu eğilimindedir.

İlginizi Çekebilir: