Döviz Piyasalarında Oynaklığı Ölçmek için nasıl

Oynaklık belirli bir dönemde, yıllık ve yüzde olarak bildirilen döviz çifti döner değişimdir. Bir süre daha büyük sayı, daha fazla fiyat hareketi. Oynaklık oynaklık yanı sıra farklı türde ölçmek için bir kaç yolu vardır.

Çalkantılı bir portföy dalgalanmaları ölçmek için, ya da döviz çiftleri seçenekleri fiyat belirlemek için yardımcı olabilir. Anlayış ve döviz piyasalarında oynaklığı ölçmek için nasıl öğrenme her ciddi tüccar için bir zorunluluktur.

Oynaklık farklı Türleri

Oynaklık belirli iki türü vardır. Ne olup bittiğini piyasa katılımcıları olacak ne düşündüğünü ima edilen oynaklık denir oysa tarihsel dalgalanma olarak bilinir. Eski, ikinci tahmin etmek için kullanılabilir, ancak ikinci bir piyasa girişi, döviz seçenekleri pazar katılan kişi tarafından belirlenir.

Nasıl bir döviz çifti gelecekte belirli bir süre içinde dalgalanma olacak kadar piyasada tahmin zımni dalgalanma olarak bilinir. Seçenek tüccarlar döviz çiftleri seçenekleri fiyatı döviz dalgalanmaları bir dizin kullanabilirsiniz. Zımni oynaklık genellikle duygu bir ölçü olarak kabul edilir. Para piyasalarında kayıtsız olduğunda, örtük oynaklık nispeten düşük, ama korku pazar ortamı sızıntı olduğunda, buharlaşma yükselir ima etti.

Zımni Oynaklık Döviz opsiyon Değeri için kullanılır

Zımni oynaklık seçeneği değerlemeler önemli bir bileşenidir. Döviz çiftleri seçenekleri – arama seçeneği ve opsiyon iki ana tarzı vardır. Bir arama seçeneği önce belirli bir tarihte veya belirli bir döviz kuru üzerinden döviz çifti satın alma hakkı saklı değildir. Koymak bir seçenek önce belirli bir tarihte veya belirli bir döviz kuru üzerinden döviz çifti satmak doğru değil zorunluluktur. Döviz çifti işlem yapılacaktır nerede döviz kuru opsiyon olgunlaşır neyin tarihi, son kullanma tarihi olduğu gibi grev fiyat denir.

Forex seçenekleri iki farklı şekilde döviz piyasalarında satıcıları tarafından aktarılmıştır. Bazen bayiler belirli bir tarihte sona erecek belirli bir seçenek için beklenen oynaklığı açıklayan bir dizi teklif edecek.

Zaman seçeneği fiyat teklif edecek. Döviz vadeli işlem seçenekleri her zaman bir bedeli olarak belirtiliyor. Döviz seçenekleri fonları da fiyat olarak belirtiliyor işlem gördü.

Döviz opsiyonu fiyat çok piyasa katılımcıları piyasa yıllık bazda hareket edecek inanmak nasıl bir döviz çifti; piyasa dalgalanmaları içermektedir. Eğer aktif para birimi seçenekleri bir tüccar iseniz, muhtemelen her büyük döviz çifti zımni dalgalanma olacaktır. Aktif olarak ticaret seçenekleri olmayanlar için, zımni dalgalanma mevcut seçenekler bulmak için kullanabileceğiniz bazı araçlar vardır.

Bir finansal enstrüman için ima edilen oynaklık belirlenmesi belirli girdiler gerektirir. Denklem opsiyon fiyatlama modeli. En yaygın olarak kullanılan ve ünlü opsiyon fiyatlandırma modeli Siyah Scholes opsiyon fiyatlama modeli.

Döviz Opsiyon Fiyatlandırma

Opsiyon fiyatlama modeli (değişim oranı) seçeneği, döviz seçeneği her bir döviz opsiyonu, güncel döviz kuru, faiz oranı gibi zımni oynaklık son kullanma tarihi grev fiyat dahil çeşitli girdileri kullanır. Hesaplama temel döviz kuru aşağıda bir grev fiyatı üzerinde ya da, bir telefon için bir fiyat veya satış opsiyonu üreten bağlı olarak olasılığını belirler.

Siyah Scholes Fiyatlama modeli tüm girişler bu nedenle birbirleriyle ilişkilidir ve eğer opsiyonun fiyatını biliyorsan, döviz seçeneği zımni oynaklık geri dönebilirsin. Bu yüzden, eğer bir seçenek (ya da teklif mektubu, yayılmasına) bir seçenek fiyat görürseniz, döviz çifti zımni oynaklık bulmak için opsiyon fiyatlama modeli kullanabilirsiniz.

Basit seçenekleri bir hesap makinesi için belirli bir para birimi aletin fx seçeneği dalgalanma bulmak bir fiyat girişi ve izin verir.

Para birimi ETF oynaklık almak için başka bir basit yolu Yahoo Finans kullanmaktır. Seçenekleri yukarıda ($106) para için en yakın olan bir aylık seçeneği fiyat, gösterir örnek zincir 7.73% kazanabilirsiniz ima etti. Bu seçenekleri tüccarlar önümüzdeki yıl boyunca (Currencyshares Euro Trust) bu FXE hareketi olduğuna inandığı bir hesaplama aracıdır.

Mevcut zımni oynaklık nerede olduğunu öğrendikten sonra, geçmişte nerede olduğunu anlamak için yararlı olur. Sen tarihsel oynaklık gösteren yazılım bazı ücretsiz sürümleri vardır. Ivolatility.com zımni oynaklık göreli düzeyini belirlemek yardımcı olabilir forex oynaklığı bir grafik sunmaktadır. Ücretsiz sürümü döviz ETF 52 hafta boyunca döviz oynaklık Endeksi bir biçimde gösterir ve mevcut zımni oynaklık nispeten gücünü belirlemede yardımcı olur.

Para birimi Etf yanı sıra döviz vadeli uzun vadeli tarihsel oynaklık görünüm sağlayacak mevcut birkaç yazılım paketleri vardır. Bu tür yazılımlar, tarihsel oynaklık üzerinde teknik analiz çalışmaları birçok farklı türde gerçekleştirmek için izin verir. Zımni oynaklık genellikle anlamına dönülüyor bir süreç olduğundan, böyle bir Bollinger olarak ölçen bu gösterge bantları farklı teknik çalışmalarını kullanabilirsiniz.

Ölçüm için teknik Yöntemler Oynaklık

Bollinger bantları göstergesi hareketli ortalama 20 üstünde ve altında 2 standart sapma band-gün göster. Bu varsayılan değiştirildi, geniş bir dağıtım olmalı nasıl bağlı olabilir. Eğer tercih ederseniz hareketli ortalama 50-bir gün 3-standart sapma kullanabilirsiniz.

Zımni oynaklık Endeksi hareketli ortalama 20 gün üzeri 2 standart sapma olan Bollinger band yüksek vurduğunda, zımni oynaklık zengin ve zımni oynaklık (hareketli ortalama 2-20 aşağıda standart sapma-gün) düzeyi olarak kabul edilir ucuz Bollinger band düşük vurduğunda düşünülebilir. Bu tür bir analiz döviz tüccar dalgalanma tabanlı stratejileri uygulamak yardımcı olur.

Ayrıca, herhangi bir hisse senedinin fiyatı değerlendirmek için Bollinger bantları kullanabilirsiniz. Standart sapma (değişim) Bollinger bantları, değişikliği fark tarihsel oynaklık bir ölçüsüdür. Bollinger bant genişliği Bollinger band yüksek eksi Bollinger bandı düşük arasındaki farkın bir ölçüsüdür. Bollinger bant genişliğinden genişledikçe, tarihsel oynaklık Bollinger tarihsel oynaklık düşüyor bant genişliği sözleşmeleri ne zaman yükselen ve.

Tarihsel Oynaklık Anlayış

Uçucu pazarı nasıl olabileceğini belirlemek için ima edilen oynaklık değerlendirilmesi yanı sıra, geçmişte gelecek dalgalanma belirlemek için olanları değerlendirebilirsiniz. Bu tarihsel dalgalanma olarak bilinir. Çok pazarı yıllık bazda taşındı nasıl tarihsel dalgalanma bize söyler. Tarihsel oynaklık birkaç parametre tanımlayarak hesaplanır.

İlk olarak, sizin için fiyat değişikliği hesaplamak olan dönem karar vermemiz gerekiyor. Tarihi oynaklık, bir döviz çiftinin değer değiştirme olan getirileri incelendiğinde; ile hesaplanır. Temel dönemde sık sık, ya da 1 hafta ya da 1 aylık bir değişim kullanılan bir günlük değişiklik olabilir. Ayrıca birçok dönem hesaplamasını kullanarak nasıl planı belirlemek gerekir.

Bu işlemi kolayca excel bir hesap makinesi kullanarak ya yapılabilir. Aslında hesaplamak için çalışıyoruz ne yani ortalama Kare sapma standart sapma. Yapmanız gereken son şey, bir yıl içinde gün zaman Karekökü ile oynaklık çarparak numarası annualize var. Çıkış numarası döviz çifti döndürür yıllık hareketi anlatan bir yüzde değeridir.

Tarihsel oynaklık göstergesi yardımcı olmak için farklı teknik analiz araçlarını kullanabilirsiniz. Mevcut zımni oynaklık tarihsel oynaklık daha yüksek veya daha düşük olduğu birçok kez vardır. Tüccarlar geleceği olduğuna inandığı tarihsel oynaklık geçmişi temsil ettiğini unutmayın ve zımni oynaklık gösterir.

Yaygın tarihsel oynaklığı ölçmek için kullanılan bir istatistiksel gösterge J. Welles Wilder tarafından geliştirilen Ortalama Doğru Aralığı (ATR) göstergesidir. Bu gösterge oynaklık civarında işlem stratejileri uygulamak için bir güvenlik gerçek hareketleri ölçmek için geliştirilmiştir. Fiyat eylem boşlukları kullanıyor ortalama gerçek aralığı standart aralığı formülü farklıdır.

Wilder tarafından kullanılan yöntem pozitif sayılar garanti eden mutlak değerleri dahil oldu. Anahtar yönü ne olursa olsun iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için.

Peki neden döviz çifti tarihsel oynaklık bilmek ister misiniz? Bir önemli nedeni riski yönetmenize yardımcı olabilir. En tüccarlar yeterince ticaret riskleri düşünmüyoruz. Ancak, ciddi bir tüccar anlar ve ticaret planlarına dalgalanma içermektedir.

Para bir döviz çifti ya da bir sepet yönetme olsun portföy genel riskleri anlamak için yardımcı olur çift. (VAR) Risk değeri döviz çiftleri bir portföy içindeki risk tanımlamanın bir yoludur. Birden fazla döviz çiftleri döndürür analizi sürecinde risk var sermaye belirlemede önemlidir.

Eğer herhangi bir anda açık birden fazla para pozisyonları var durum neyin varsa, risksiz bir pozisyon açmak sadece bir döviz çiftine sahip olmaktan çok farklıdır. Bir değişken tanımlamak için çalışıyoruz ne portföyünün belirli bir hareketi ile kaybetmek ya da kazanmak istiyorsunuz fon miktarıdır.

Değeri ile Risk Risk ölçüm (VAR)

Riske değer bir kaç temel yöntemler kullanılarak tespit edilebilir. Bir portföy farkları belirlemek için tarihsel oynaklık kullanan analitik bir çözüm kullanabilirsiniz. İkinci bir ölçü simülasyonları kullanmaktır.

Zaman içinde alınır ve en olası senaryo simülasyonu olan tüm tarihi yollar bakmak anlamına gelir. Daha fazla veri, uygun bir çözüm bulmak mümkün olacak daha büyük olasılıkla var. Monte Carlo simülasyon değerleri veri bir dizi örnekleme için popüler bir yöntemdir.

Elbette piyasa riski ölçmek için tek strateji olarak VAR kullanmanın dezavantajları vardır. İlk olarak, standart bir ölçüdür, yani VAR, tanımlamak için kullanabilirsiniz birçok varsayımlar vardır. Likidite risk yönetimi aracı olarak VAR kullanma yeteneğinizi belirleyici bir rol oynar.

Eğer para birimi şefleri portföy çalıştırıyorsanız, sizin likidite gelişmekte olan piyasa portföyünün çalışan kıyasla farklı olacaktır. Belirli parametreleri ile çıkmak için mümkün olacak, VAR olan varsayımları biridir. VAR aslında normal olarak dağıtılır ve siyasi huzursuzluk ya da döviz manipülasyonu nedeniyle hareketleri dışında göremez varlıklar ile çalışır.

VAR da nispeten daha dar bir tanımı vardır ve yönetimi gibi kredi riski zorluklar riski ve likidite riski diğer türleri dahil değildir. Hesaplama tamamen piyasa riski odaklanmıştır ve tek başına bir ölçü olarak kullanılan sahte bir güvenlik duygusu sağlayabilir.

Ayrıca, VAR bir portföy piyasa bir hareket bir tüccar en büyük olumsuz etkisini gösterir. Döviz çiftleri ile, bir portföy riskini ölçerken dikkate alınması gereken aşağı ve yukarı hareket eder.

En dalgalı döviz çiftleri bilmek isteyebilirsiniz nedenleri vardır. İlk varsayıyorsun riskini belirlemektir. Bir varlık geçen yıl %100 %10 veya taşınmış olup olmadığını bilmek önemlidir. Bir döviz çifti ya da döviz çiftleri bir sepet riskini anlamak, başarılı bir ticaret stratejisi için zorunludur. Eğer ses risk yönetim stratejisi varsa sağlam bir giriş sinyal olması sadece yararlıdır.

Kapanış Düşünceler ve Bazı Ek Hususlar

Zımni oynaklık piyasa nasıl hareket edecek kadar piyasası tahmin sağlayacaktır. Tarihsel oynaklık geçmişte gerçekleşen dengesizliktir. Genel olarak, zımni oynaklık tarihsel oynaklık daha yüksektir.

Döviz piyasasında büyükler için oynaklık nispeten bireysel hisse senedi veya mal için nispeten hafif olduğunu. Nadiren ana para %15'in üzerinde taşımak için oynaklık ima ediyor, ama bu bireysel hisse senetleri için oldukça yaygındır. %14 civarında S&P 500 Endeksi ortalamalar ve değişkenlik %48 oranında yüksek sivri olarak gördü. Ve tek bir hisse senedi Endeksi daha yüksek verim olabilir.

Çapraz döviz kurları için ima edilen oynaklık genellikle büyükler zımni dalgalanma daha yüksek olacak. En dalgalı döviz çiftleri bazı bireysel hisse senetleri gibi aşırı oynaklık olan sayılar olabilir egzotik döviz çiftleri vardır.

Zımni oynaklık da duyguları ölçmek yardımcı olabilir. Tüccarlar korku ve gönül rahatlığı ile zımni oynaklık düşük seviyelerde zımni oynaklık yüksek düzeyde ilişkilendirir. Duyguları en yüksek ya da en düşük düzeyde olduğu zaman piyasa aşırı genellikle oluşur. Bu bilgi ile piyasaların nabzını zımni oynaklık seviyeleri kullanarak duygu ölçme ile ölçebilirsiniz.

Zımni ve tarihsel oynaklık grafik olarak gerçek tarihsel bir duyarlılık olarak algılanan gelecekteki duygu ölçmenin bir yolu var. Bu pazarlar bir olaydan sonra ne tepki verdiğini ya da bir olay gerçekleşmeden önce görmeni sağlar. Oynaklık gelecekte olacak nerede olabileceğini ölçmek için teknik göstergeler bir dizi kullanabilirsiniz. Ticaret planına dalgalanma ederek, dönüş ve ince ayar risk yönetimi tekniklerini geliştirmek.

İlginizi Çekebilir: