Döviz Arbitraj Stratejileri Açıkladı

Finans dünyasında arbitraj avantajı usulsüzlük finansal piyasaların alır ticaret bir strateji anlamına gelir. Forex arbitraj belirlenmesi ve bir veya daha fazla döviz çiftleri değerleme ortaya çıkabilecek fiyat farklılıkları yararlanarak içerir.

Gerçek arbitraj genel karakteristik “risksiz” bir kar olduğunu, ancak bu sonuca ulaşmak için genellikle ticaret yürütülürken belirli bir derecede risk almayı gerektirir. Genellikle, yürütme riski yaygın olarak kabul arbitrageurs küçük kar aşıyor. Risk almayı gerektirir arbitraj özel bir türü döviz çiftleri arasında yayılır değerlendirilen ve büyük ölçüde tarihsel normlara dışarı çıktığında alınan pozisyonlar rakip olduğu istatistiksel arbitraj olarak bilinir.

Arbitraj ticaret kar büyük finans kuruluşları ve bankaları milyarlarca yapmak için sorumlu olsa da, aynı zamanda en büyük finansal çöküşün bazı neden olduğu biliniyor. Bu parametreler temel ortaya eğilimindedir ve böylece bir arbitraj “risk free” kar yerine zararda bir kilitlenir. Arbitraj bir tüccar için kolay para gibi görünse de, hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olabilir.

Ne Genel olarak Arbitraj Ticaret?

Arbitraj risksiz bir kazanç için iki Eşdeğer Varlıklar aynı anda alım ve satım olarak tanımlanabilir. Döviz piyasası ek olarak, bu ticaret stratejisi aktif olarak en finansal piyasalar, hisse senedi, emtia ve opsiyon piyasaları da dahil olmak üzere kullanılmaktadır.

Temel olarak, arbitraj uyumsuzluk ya da herhangi bir finansal piyasada usulsüzlük faydalanıyor, tüccarlar doğru ticareti küçük, risksiz kar alacak piyasa koşulları tanımlamak durumlar içerir. Forex arbitraj, diğer piyasalarda arbitraj stratejileri ile piyasalar verimsiz ticaret, zaman zaman ortaya çıkan bu düzensizlikler, dayanır.

Bir zamanlar büyük ölçüde el veya el hesap makineleri tarafından yapılan arbitraj ticaret hesapları, şimdi Kur arbitraj hesap makinesi, yazılım programları yaptı amaca ve bazı ticaret platformları bile dahil olmak üzere bir dizi yapılır.

Bu tür programların çoğalması nedeniyle, finansal piyasalar daha fazla döviz piyasasında arbitraj fırsatları azalmış olan daha verimli hale bile var.

Çeşitli yöntemlerle döviz piyasasında arbitraj kullanılır. Örneğin, böyle bir arbitraj tekniği ilgili vadeli sözleşme karşı döviz alış ve satış içerir. Döviz arbitraj başka bir form avantajı üç ilgili döviz çiftleri kullanarak döviz kuru farklılıkları önemser Üçgen arbitraj denir.

Forex arbitraj diğer daha karmaşık formlar döviz opsiyonları, vadeli ve spot birleştirerek içerir; ancak, arbitraj bu tür seçenekler satılması gerektiğinden yürütmek için önemli ilk teminat depozito gerektirir. Belirlediğinde arbitraj bu tür karmaşıklığı eklemek için, bu bölgelerde her üç yetkili bir anlayış arbitraj tanımı ve yürütülmesi gereklidir.

Forex Arbitraj Sistemi kullanarak

Bilgisayar gelişiyle önce, bankalar ve diğer finans kurumlarının faaliyet gösteren arbitrageurs elle tutulan bir hesap makinesi ve bir kalem ile sayıları çalışacak. Günümüzde, doğru tanımlamak ve döviz piyasasında usulsüzlük hareket, tanımlar ve otomatik olarak esnaf yürütür uygun bir yazılım programı genellikle yerine kullanılır.

Perakende yatırımcı için, döviz arbitraj bu tür bir program genellikle 4 veya 5 A olarak gelişmiş forex ticaret platformu içinde çalışan bir Uzman Danışman ve EA şeklinde gelir. FX arbitraj bir doğuyor bir fırsat, program otomatik olarak ticaret yürüttüğünde EA sürekli döviz piyasası saatler ve. Bu büyük ölçüde arbitraj kar ve/veya kilitleme avantaj kısacık bir fırsatı değerlendirmek olmanın bir tüccar şansını artırır.

Yine de, birçok tüccar otomatik olarak alım satımları ile rahatsız olan ve kendi ticari kararlarını tercih. Bu tüccarlar genellikle ticaret uyarı veya sinyal yazılımını kullanın. Bu tür yazılımlar, çok uzman danışman yazılım gibi, sürekli piyasa taramaları, ancak bunun yerine otomatik olarak esnaf yürütme, arbitraj bir durum ortaya çıktığında tüccar uyaracaktır. Tüccar sonra da hareket olup olmadığına karar verebilir.

Kendi arbitraj yazılım programlarını kullanan bazı tüccarlar da sinyal uyarı hizmetleri uzaktan abone olabilir. Bir arbitraj durumu piyasasında ortaya çıktığında kendi programları ile birlikte kullanıldığında, bu hizmetleri ticaret yazılım uyarısı. Tüccar yazılımı sonra da arbitraj trader uyarı veya otomatik olarak esnaf yürütür.

Döviz Vadeli Arbitraj Temelleri

Faiz oranı farklılıkları nedeniyle, döviz vadeli bir prim bir indirim ya da satmak için, geniş faiz oranına dahil iki ülkenin para birimleri arasında nasıl bağlı eğilimindedir.

ABD düşük bir yüzde de vardır, sonra da Sterling spot oranına göre ileri bir indirimle satacak olsa döviz vadeli sözleşme ABD Doları karşısında kote Sterlin için ise, örneğin, ve İNGİLTERE'DE ilgili faiz oranı yüzde iki oranında olduğunu.

Bu ileri Doları karşısında onu satın almaktan Sterling spot satın alma ve değer tarihine kadar tutarak daha iyi olurdu bu yana yüzde defter maliyet farkı nedeniyle.

Yukarıdaki rakamlar sterline için altı aylık bir vadeli sözleşme spot piyasanın karşı arbitraged edilebilir göstermek için kullanılacaktır. Öncelikle, aşağıdaki piyasa ve sözleşme parametreler kullanılacaktır:

  • TL/USD spot kuru 1.2500 seviyelerinden işlem.
  • TL/ABD doları 6 aylık vadeli sözleşme euro gelenek olduğunu.
  • TL 6 aylık faiz oranı %2 olur.
  • USD 6 aylık faiz oranı yüzde bir.
  • Sözleşme büyüklüğü para birimi 1000 adet var.

Vadeli işlem sözleşmesi vadeli işlem sözleşmesi altı ay içinde olgunlaşır zaman fiziksel bir para birimine Sözleşmenin satıcı seçeneği de belirtilen döviz kuruna dönüştürülebilir. 6 aylık TL/USD vadeli işlem sözleşmesinin alıcı 1.000 sterlin almak ve sözleşme vadesi altı ay sonra $1240 teslim ederlerdi.

Bu arbitrageur sonra ileri ABD Doları karşısında uzun vadeli sözleşme karşı Sterling satabilir. Alternatif olarak, altı ay için yüzde iki oranında 990.00 TL olabilir. Dolar tarafında, tüccar 990.00 $1,237 veya miktar £1.2500 spot oranda satın alır, borç alır. Sentetik bir gelecek sonra $1,237 altı ay içinde $1,237 geçerli bir maliyet ile 1000 £dönüştürme oluşturulması.

Bu sayılar vadeli sözleşme başına üç bin dolar olması gerekenden biraz daha yüksek ticaret bir arbitrageur göstermek istiyorsunuz. Bu arbitraj sonra Euro için vadeli sözleşme satan ve vadeli işlem sözleşmesi vade sonunda binde 3 dolar net kar ile spot satın alma arbitrageur ile kurulabilir. Bin başı 3 dolar işlem 100.000.000 $gibi büyük bir miktarda yapıldığında ticareti, büyük bir kar gibi görünmüyor olsa da, net kar çok daha saygın 30.000 $olacak.

Forex Üçgen Arbitraj Açıkladı

Çapraz döviz çiftleri konusunda uzman birçok profesyonel tüccarlar ve piyasa yapıcıları Üçgen arbitraj olarak piyasa her bileşen para birimi AMERİKAN Dolarına karşı gözlenen döviz kurları çapraz Kur geçici olarak sapma çalışan kar kilitlemek için bilinen bir işlem gerçekleştirin. Bu popüler döviz arbitraj stratejisi avantajı çapraz döviz çifti için gözlenen döviz kuru matematiksel olarak iki döviz çiftleri ile ilişkilidir olmasından faydalanıyor.

Bir kez kar Üçgen arbitraj tarafından kilitli olmuştur, daha fazla piyasa riski var. Bununla birlikte, çapraz döviz tüccar hala karşı karşıya olduğu başlıca risk ise üç parçası işlemin herhangi bir ayak üzerinde teslim başarısız olursa önemli bir sorun haline tezahür edecek, karşı taraf riski vardır. Yine de, bu risk genellikle köklü ve güvenilir profesyonel taraflar arasında çok düşük.

Üçgen arbitraj gerçekleştiren tüccarlar genellikle mümkün olduğunca eş zamanlı olarak üç parça hareket her bacak çalıştırma girişimi. Hesaba herhangi bir geçerli teklif Üçgen arbitraj pozisyona girmek için yayılır kapalı geçiş ücreti almaya ek olarak, aynı zamanda işlem maliyetlerini bir kar kilitleme olduğundan emin olmak için faktör gerekir.

Aşağıdaki gibi üç para bir üçgen arbitraj içinde ve tüccarlar ABD Doları içeren iki diğer ilgili döviz çiftleri için döviz kurlarının bir fonksiyonu olarak çapraz döviz çifti için değişim oranını ifade etmek için matematiksel bir formülü kullanın:

CCY2/CCY3 = USD/CCY3 x CCY2/USD

CCY2 çapraz döviz çifti ve CCY3 çapraz döviz çifti sayaç para temel para birimi ise yukarıdaki denklemde ABD doları ABD Doları ifade eder.

Buna ek olarak, dönem CCY2/bu CCY3 temel para birimi veya CCY2 cinsinden ifade CCY3 karşıt döviz, çapraz döviz kuru anlamına gelir. Tüccar da etkili bir döviz kuru hesaplama içine uygulamak, ilgili işlem maliyetleri içerebilir.

Üçgen arbitrageur bunların giderilmesi için aynı anda sıraya bu piyasalar getirmek, mütevazı bir kar ve kilitleri yararlı hizmeti gerçekleştirir. Perakende döviz yatırımcılarına nadiren fırsat bu tür olsa da, bazen farklı online ticaret broker tarafından teklif edilen fiyatlar arasında üçlü arbitrages gerçekleştirebilirsiniz.

Forex istatistiksel Arbitraj

Döviz piyasasında, istatistiksel arbitraj tarihi veya öngörülen normlar tarafından belirlenen döviz kuru farklarını ortaya çıkan kar fırsatları arayan içerir. Bazı tüccarlar teknik olarak diğer gerçek arbitrages gibi bir risk-ücretsiz kar kilitleme yol açmaz, çünkü oldukça arbitraj daha yaygın ticaret demeyi tercih ediyoruz. Döviz piyasasında faaliyet gösteren diğer arbitrageurs aksine, istatistiksel arbitraj tüccarlar bu nedenle aslında faydalanmaya çalışıyorlar bu para birimi arasındaki farklar gibi dar olarak genişletebilir beri konumlarını ile risk almayın.

En döviz istatistiksel arbitraj tüccarlar farklı döviz çiftleri arasında normal yayılır yayılır haddini ve dolayısıyla zamanla bir daralma görmelisiniz belirlemek için oluşan matematiksel modelleme teknikleri ve tarihsel istatistikler kullanın. Sonra pahalı döviz çifti satmak ve underpriced döviz çifti satın çaba sarf edecekler.

Eğer istatistiksel arbitraj yapmaya karar verirlerse, bir tüccar da bu arbitraj fırsatları tanımlamak için kullanılan matematiksel ve analitik yöntemleri ile tanımak için biraz zaman gerekir. Ayrıca kullanmayı öğrenmek ve/veya bu süreçte onlara yardımcı olmak için bazı bilgisayar sistemleri geliştirmek için gerekli olabilir.

Uygun Döviz Arbitraj Stratejisi seçme

Çok özel durum ve risk tercihiniz için kullanılacak en iyi FX döviz arbitraj stratejisi seçilmesi muhtemelen piyasaları için, hem de arbitraj bir tüccar olarak risk almak isteyip istemediğinizi olarak erişebilirsiniz bağlıdır.

Örneğin, profesyonel çapraz döviz tüccar ve piyasa yapıcı neredeyse çapraz döviz çifti ve ABD Doları karşısında kote aynı para içeren iki diğer döviz çiftleri arasında üçlü arbitraj sahne alacak. Diğer taraftan, vadeli para piyasasına erişim ile bir tüccar yerine eğer yeterince büyük miktarlarda anlaşma, yeterince küçük bir işlem ücreti var ve neredeyse gerçek zamanlı olarak arbitraj fırsatları tanımlamak mümkün olabilir vadeli arbitraj yapmaya isteyebilirsiniz.

Son olarak, arbitraj için bu fırsatlardan ne ile perakende bir tüccar için farklı forex broker Üçgen arbitraj gerçekleştirmek için tırnak arbitraj mümkün olabilir. Aksi takdirde, muhtemelen büyük olasılıkla vadeli işlem piyasaları, teklif mektubu, yayılır ilgili Bankalararası fiyatlandırma veya müşteri erişemez beri istatistiksel arbitraj yapma kabiliyetine sahip indirgenmiş olacaktır. Bu da arbitrages onların yerine istatistiksel analize dayalı daralan genişleyen algıladıkları yayılır riskini alarak yer anlamına gelir.

Arbitraj stratejisi için arbitraj yapmaya en arbitrages gibi büyük bir boyutu karlarını maksimize etmek için mümkün olduğunca yapılan olup olmadığını karar verirken başka bir göz.

Buna göre, eğer sadece küçük bir işlem ile arbitrages gerçekleştirmek için boyutları varsa, o zaman bu strateji orantılı olarak mütevazı potansiyel gelir hiç ilgi olmayabilir.

Forex Arbitraj Hesaplama Türleri

Üçgen hakem somut ve popüler bir örnek, genellikle profesyonel EUR/CHF çapraz tüccarlar tarafından ekmek ve tereyağı işlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilir. Büyük bir ticaret EUR/AUD, EUR/USD ve USD/CHF üç ilgili döviz çiftleri içinde gördüklerinde, bu piyasalar arasındaki ilişkileri büyük bir ticaret döviz kurları asimile olarak kısaca çizginin dışına gönderilen.

Özellikle CHF Üçgen arbitraj tüccar/EUR kolayca bir Excel elektronik tablosuna kar kilitli bir neden için her parite aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek yardımcı olması için aşağıdaki işlemleri girin:

  • 1,1500 de 1,000,000 EUR/USD alış

= Uzun 1.000.000 Avro ve Kısa 1.150.000 ABD Doları

  • 130,00 de 1,000,000 EUR/CHF sat

= Kısa 1.000.000 Avro ve 130,000,000 Uzun Yen

  • 113.00 de 1.150.000 USD/CHF al

= Uzun 1.150.000 ABD Doları ve Kısa 129,950,000 Yen

  • Net Pozisyon veya Kar

= Uzun 50.000 Yen$442.48 BİZİ USD/CHF için = 113.00 hızında

Bir perakende tüccar farklı online broker arasında bir üçgen arbitraj gerçekleştirmeye çalışırken, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen Forexop web sitesinde bir online arbitraj gibi bir hesap makinesi kullanabilirsiniz. Aynı web sitesi aynı zamanda karlı vadeli karşı nokta arbitraj fırsatları bulunup bulunmadığını belirlemek yardımcı olan bir online hesap makinesi vardır.

Arbitraj Ticaret Programı kullanarak

Arbitraj ticaret programı ya da bir ATP bir tüccar tarafından aynı anda nokta, çapraz kur ve döviz vadeli işlem sözleşmeleri için emir girmek için kullanılan bilgisayar yazılımı oluşur. Yazılım bu tür genellikle kurumsal veya banka tüccarlar tarafından istihdam ve arbitraj karlarını maksimize etmek için büyük hacimli işlemlerin yürütülmesi yer alır.

Vadeli arbitraj karıştığı zaman, arbitraj ticaret programı diğer sipariş online ticaret bir komisyoncu ile spot piyasasında karşı pozisyon alarak ya da dahil olsa da borsa vadeli bir sözleşme üzerinde uzun veya kısa bir pozisyon gireceksiniz.

Arbitraj ticaret programları program veya otomatik bilgisayar programları tarafından mali piyasalarda esnaf yürütülmesini içeren algoritmik ticaret biçimidir. Bu programlar, yürütülen pazarlar arasında varolan bir arbitraj kar bir tespit bir fırsat tabanlı esnaf önceden belirlenmiş kurallar veya algoritmaları bir dizi izleyin.

İlginizi Çekebilir: