Başlangıç Kılavuzu Ticareti Çiftleri için

Piyasalar genellikle dalgalı olduğunda yaz köpek gün boyunca, tek yönlü ticaret adayların çekici bulmak zor olabilir. Pazarlar gelir elde etmek ve ticaret aktif piyasa nötr strateji arayabilirsiniz dalgalı olduğunda.

Çift işlem diğerine göre bir varlığın değerine bağlı gelir elde etmek için nereye baktığın piyasa nötr bir stratejidir. Daha geniş piyasaların düpedüz yönüne bağlı değildir, ancak bunun yerine iki farklı varlıklar arasındaki orana dayalı döner üreten bir çifti ticaret göreli değer bir stratejidir.

Varlık çifti, esnaf, döviz çiftleri dışında, aynı anda başka bir varlık oranı değişim faydalanmak için bir çaba uzun ve kısa pozisyonlar başlatarak işlem. Çift ticaret stratejisi dahil varlıklar, emtia, endeks, hisse senetleri ve tabii ki para vardır.

Varlık Çiftleri bulma Ticaret

Ticaret için çift varlıklar düzinelerce vardır, ama başarı zevk için birlikte hareket eden çiftleri etrafında strateji temel. O verir bu para, mal, endeksleri ve hisse senetleri bir nedenle birlikte hareket korelasyon vardır. Örneğin, aynı sektörde olan hisse senetleri gibi Coca Cola ve Pepsi gibi büyük olasılıkla ilişkilidir. Altın ve gümüş, petrol ve benzin gibi birçok döviz çiftleri ilişkilidir. Örneğin, EUR güçlü ticaret ortakları, bu yüzden para onların son derece ilişkili olduğunu düşünmek mantıklı.

İki varlık orantılı olduğunda değerleri aynı yönde hareket anlamına gelir. Kendinizi excel gibi yayıldı bir formu kullanarak hesaplayabilirsiniz. Amaç, belirli bir süre boyunca, her bir varlığın fiyat değişiklikleri karşılaştırmak için.

Birçok tüccar fiyat değişiklikleri aksine her varlık fiyatı değerlendirmek gibi bir hata yapma. Emin olun, Eğer iki farklı varlık fiyatı yerine döner karşılaştırmak, o arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için planlıyorsanız. Excel formül (a,b) =korelasyon denir.

İki varlıklar mükemmel bir şekilde birlikte hareket eden bir ilişki anlamına gelir. İki varlık getirileri zıt yönde hareket ve ters orantılı olan negatif bir ilişki anlamına gelir.

Korelasyon iki farklı varlıkların verir açıklar, ancak istatistiksel ölçü eş-bütünleşme arasındaki ilişkiyi de verir bağlantılı her bir varlık ve gücünü açıklar. Sık sık eş-bütünleşme açıklamak için kullanılan örnek bir kira olduğunu, köpeğini gezdirirken olan yaşlı bir adam. İkisi birbirinden bağımsız, ama bir tasma ile bağlantılı oldukları için, rastgele yollar sonunda birleşiyorlar taşıyabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi Menkul Kıymetler kullanarak bir örnektir. Altın ve petrol fiyatları tandem bir süre için hareket olabilir, ama iki mal arasında bağlantı yoktur, yani zamanla ilişkileri bozulur. Benzin petrolden elde edilir gibi benzin ve yağ, diğer taraftan, entegre işbirliği yapıyorlar. Zamanla, bu iki varlık birlikte hareket edecek ve bağlantıyı bazen bozuluyor olsa bile, geri sıçrama nihai olacaktır.

Eş-bütünleşme ilişki benzer bir şekilde temsil edilir. Çifti mükemmel kesinlikle hiçbir eş-bütünleşme -1 ortak bir entegrasyon anlamına gelirken-entegre co 1 co-entegrasyon anlamına gelir. Döviz çifti ABD doları karşısında içine aşağı kırarak çapraz döviz çifti eş-bütünleşme ölçebilirsiniz. Örneğin, USD al ve co-entegrasyon çalışması karşı USD/bir rapor çalıştırın, eğer TL/yen co-entegre olup olmadığını belirlemek için olabilir.

Co-entegre iki hisse senetlerinin bir örnek Visa ve MasterCard vardır. Bu şirketlerin her ikisi de benzer işletmeleri çalıştırmak ve yüksek korelasyon verir genellikle. Hisse senedi fiyatları tarihsel olarak bir dizi ticaret şirketleri bu oranı, ancak oranı, yani belirli bir standart sapma taşındığında, avantaj sapma bakabilirsin.

Grafik Varlık Çiftleri

Varlık çiftleri değerlendirmek için en iyi yollarından biri onları bir grafik üzerinde bakmaktır. Kullanılan döviz kuru her zaman bir oranı olarak yansıtılır çünkü döviz çiftleri analiz etmek için en kolay çiftlerdir. Örneğin, EUR/USD döviz çifti dolar bölü Euro.

Neredeyse tüm grafik yazılım platformları ABD Doları dışarıda olan döviz çapraz çiftleri. Haçlar gibi EUR/TL ya da TL/yen gibi döviz çiftleri vardır. Eğer grafikler çift çapraz bir yazılım ürünü yoksa, kendi bunları grafiği, döviz kurunu hesaplayarak yapabilirsiniz. Örneğin, sterlin/Japon Yeni çapraz çifti formülü, TL/USD / USD/CHF kullanarak elde edilir.

Varlıklar para genellikle yazılım esnekliği çeşit gerektirir başka çift. Ya Kendin oranını hesaplamak gerekir ya, bu esneklik sağlayan grafik bir yazılım olacak. Çift hesaplamak, her zaman diferansiyel aksine bir oran kullanmak gerekir. Yani y x-aksine x/y kullanmak istiyorum.

Çifti Ticaret Stratejileri

Aşağıdaki çifti ticaret stratejilerinin iki temel tipleri, yani dönüşüm ve eğilim vardır. Birlikte hareket eden bir çift ilişki içinde bir arıza yaşayacaksınız inandığınızı forex korelasyon çifti bir strateji işe ne zaman korelasyon bozuldu sonra ikili, uzun vadeli ortalama da döner, ya da inanıyorsun. Bir çift eş büyük olasılıkla birlikte hareket edecek ve eğer ilişki bozulursa, uzun vadeli ortalama da döner beklemek gerekir-entegre, genellikle anlamına gelir. Eğer strateji aşağıdaki bir trend çifti için olası bir aday yapar, dönmek anlamına gelir eğer varlık bir çift entegre co değilse, o zaman emin değilsin.

Yani dönüşüm çifti bir strateji varlıklarını değerlendirirken, bir varlığın başka bir varlığa nispeten nispeten ucuz ya da sevgili bakıldığında, ikili bir ticaret cazip hale gelir.

Çifti bir strateji piyasa nötr stratejisi olduğunu ve bu nedenle bir bütün olarak stratejisi S&P 500 Endeksi gibi daha geniş bir pazar Endeksi için elde edilmiş olur. Varsayıyorsun riski göreceli değer bir risk olduğu için, piyasa yön için elde edilmiş olan maruziyet alıyor. Ticaret stratejisi bu tür yatırımcılar hisse senedi veya tahvil yön değiştirir başka bir strateji için sermaye ayırarak portföylerini çeşitlendirmek için izin verir.

Çift stratejilerinin en yaygın türlerinden biri yani dönüşüm dayalı olmasıdır. Burada yüksek korelasyon varlıkları kısa vadede döner bir sapma karşılaştığınızda yarar korkutmaya çalışıyorsun. Ayrıca momentum ya da bir eğilim, altın gibi tek bir varlık satacak benzer şekilde dayalı çiftleri ticaret yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir ticaret stratejisi oluşturmak için teknik, istatistik ve temel analiz kullanabilirsiniz.

Stratejiniz eğer oranları tarihi yani belirli bir standart sapma bir varlık satın almak ve aynı anda başka bir varlık sat çekici düzeyde temsil olmadığını belirlemek için ilişkili iki özel varlıklar arasındaki ilişkinin tekrar bir test dayanabilir.

Yukarıdaki grafik Gümüş bölünmüş altın fiyatı çizer. Zamanla bu oran, Gümüş bölünmüş altın uzun vadeli ortalama döner gösteriyor. 3-standart sapma Bollinger bandı kullanarak, Gümüş ulaşır da Bollinger bandı Bollinger bandı, Yüksek ya da düşük ve altın oranı uzun vadeli ortalama geri dönmek için beklemek belirli bir düzeyde bulabilirsiniz. Yeşil ok altın satın almak ve kısa Gümüş satmak için verebileceğim bir örnektir ve kırmızı ok kısa altın ve gümüş satın satabilir seviyeye örneğidir.

Altın ve gümüş arasındaki ilişki gümüş, altın fiyatının daha az bir işlevi veya fiyat ve gümüş açısından altın değeri bir açıklama daha var. Bu ilişkiyi test geri geri çift test konusunda uzmanlaşmış bir sistem bulmak gerekir. En geri test yazılım paketleri geri döviz çiftleri içeren tek bir varlık, test etmek için tasarlanmıştır. Pek bir varlık ve bir varlık aynı anda satış satın alma e doğru tasarlanmamıştır.

Bu mücadele başka bir yolu kendi ürün yaratmak. Örneğin, eğer belirli bir süre içinde altın ve gümüş kapanış fiyatı ve kapanış fiyatı indirirseniz, altın denilen kendi varlığınızı, Gümüş oluşturmak, altın gümüş bölerek yapabilirsiniz. Eğer sadece arka çift kapanış fiyatı test planlıyorsanız, o zaman bu yöntem işe yarayabilir. Eğer kullandığınız yazılım paketi kendi araçları yüklemek için izin veriyorsa, yeni bir enstrüman altın-gümüş test edebilirsiniz.

İstatistiksel Arbitraj Çiftleri Ticaret

Nicel bir yöntem kullanarak ticaret çifti olan gün içi döviz ticareti şeklinde olan istatistiksel arbitraj olarak bilinen bir ticaret stratejisi.

Bu stratejinin avantajı içi göreli değer değişiklikleri gün nerede co-entegre çift alır. Bu standart bir çift, örneğin, ham petrol karşısında benzin veya döviz vadeli bir sözleşme ve nakit döviz çifti arasında bir çift bile olabilir. Başka bir örnek EUR/USD karşısında dolar Endeksi olabilir.

İstatistiksel arbitraj hedge fonları arasında favori olan bir stratejidir. Tutulmuş ve avantajı bu anomalilerin almaya çalışın çiftleri bulmak için yüksek teknoloji kullanıyorlar. Kendi istatistiksel arbitraj metodoloji geliştirmek için deneyebilirsiniz, ama çoğu durumda, işlem hızını başarısız olan karlı ticaret ve bir arasındaki fark olabilir.

Çift işlem ikinci bir stil trend işlem görüyor. Burada iki varlıklar arasındaki oranı patlak olup olmadığını belirlemek için favori trend strateji kullanabilirsiniz. Eğer bir eğilimin orta yakalamak istiyorsan, hareketli ortalama crossover bir strateji kullanabilirsiniz. Bu nasıl geçerli oranı tartmak istediğiniz kadar dayanan basit veya üssel hareketli ortalama olabilir.

Eğer oran momentumunu belirlemek istiyorsanız, bu tür (SİNYAL) hareketli ortalama yakınlaşma uzaklaşma gibi bir momentum osilatör kullanabilirsiniz. Bu momentum göstergesi oranı momentum değerlendirmek ve eğer oran iki menkul kıymet arasındaki korelasyon bozuluyor gibi patlak olup olmadığını belirlemek yardımcı olacak bir crossover satın almak veya satmak için bir sinyal üretecektir.

Yürütme Çift Esnaf

Çifti bir ticaret yürütmek için çeşitli yollar vardır. Eğer döviz çifti ticaret varsa, kolayca bir döviz çifti satın almak ve satmak, ya da seçenekleri pazar için kullanılabilir. Eğer vadeli döviz ticareti varsa, bir varlık satın almak için, altın gibi, ve aynı anda başka bir varlık, bu tür gümüş gibi kısa gerekir.

Çapraz döviz çifti işlem yürütme devam ederken, iki farklı varlıkların bir çift yürütürken ticaret, gereken nominal miktar zor olabilir. Amaç aynı nominal tutarı yürütmek. Örneğin, aşağıdaki gibi altın ve gümüş çifti bir ticaret hesaplayabilirsiniz:

Takas etmek istediğiniz nominal miktar belirleyerek başlıyorsunuz. Altın fiyatları ons başına $1,250 olduğunda $5,000 bir ticari işlem yapmak istediğiniz varsayalım ve gümüş ons başına 17 dolar. ticaret olduğunu $1,000 ile $5,000 böl ve altın 4 ons bir cevap alırsınız. 17$, Gümüş fiyatı ile $5,000 bölmek Gümüş ons numarası olan, 294 almak. Bu para bir ticaret varsayar, ama bu işlemi bir vadeli ticaret veya ETF bir ticaret yürütme olsaydın benzer olacaktır.

Birçok durumda, altın 4 ons bir sözleşme bulamazsınız, ama bu hesaplama işlem ilginizi çekebilir nominal miktarına göre gümüş altın oranı gösterir.

İçin çift işlem alternatif seçenekleri kullanıyor. Stratejinizin bir döviz çifti seçenekleri ile ticaret çiftleri uyandırıyorsa, ve daha yüksek hareket edecek düşünüyorsanız, önce belirli bir tarihte veya belirli bir miktar satın alma hakkı saklı olan bir alım opsiyonu satın alabilirsiniz. Alternatif olarak, eğer bir döviz çifti satmak isteyen varsa, önce belirli bir tarihte veya belirli bir miktar satın alma hakkı saklı olan bir satım opsiyonu satın almak olabilir.

FX bir seçenek satın aldığınızda, opsiyon prim ödeme, al ya da döviz çifti satmak hakkı vardır. Arama seçeneği döviz kuru bitiminde grev fiyatının altında ise değersiz sona erecek. Put seçenekleri döviz kuru bitiminde grev fiyat üzerinde ise değersiz sona erecek.

Eğer iki farklı araç seçenekleri kullanmak istiyorsanız, her bir işlem girmeden önce alıyor tamamen riskleri anlamak gerekir. Bazı broker çiftleri seçenekleri sunarken, satın alma ve satış görüşmeleri ve süreci iki farklı çift ayakkabı her zaman deneyimsiz bir tüccar için kolay olmayan birden çok risk oluşturur koyar.

Çifti Ticaret Yazılımı

Etf ve hisse senetleri odaklanan birkaç çift ticari yazılım programları vardır. Bu yazılım paketleri yüksek korelasyon olan varlık çiftleri bulmak ve strateji birkaç yıl boyunca yürüttü gösteren geri test modülü sağlayacaktır.

Diğerleri kendi çifti ticaret modeli hesaplamak için izin verirken, bazı kendi çifti ticaret algoritması vardır. Bul, e yardımcı olmak ve çift monitör bu çifti ticaret yazılım kullanmanın yararları biridir.

Özet

Çift ticaret hisse senedi ve tahvil ticaret gibi yatırım ortak zenginliği arttırmak için elde edilmiş olan ticaret piyasa nötr bir formu olarak kabul edilir. Strateji kullandığınız çiftleri döviz çiftleri, bu tür emtia, endeks veya hisse senedi gibi varlıklar arasında olabilir.

Sık kullanılan stratejileri ifade dönüşüm nicel stratejileri momentum koparma stratejileri aşağıdaki trend değişir. Bir çift grafik zaman, çifti analiz etmenin en etkili yolu, başka bir varlığın bölünerek bulunur. Döviz çifti döviz kuru her zaman başka bir tarafından bölünmüş bir varlık olarak yansıtılır, ama eğer emtia, endeks veya hisse senedi çiftleri ticaret planlıyorsanız bunun için özel bir yazılım gerekir.

Sayaç ürünler, vadeli işlem veya seçenekleri dahil olmak üzere çeşitli şekillerde bir çift esnaf çalıştırabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: